cpp_chapter4_1st_version
2015-06-28 15:27:40 1 举报
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C++ Design Patterns and Derivatives Pricing Chapter 4的solution1
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大纲/内容
VanillaOption
- double expiry- PayOff& thePayOff
- double GetExpiry()- double OptionPayOff(double spot)
PayOffCall
- double strike
- double operator()(double spot)
main函数开始
PayOff
- pure virtual double operator()(double spot)
SimpleMonteCarlo3输入参数:- const VanillaOption& theOption- double expiry- double spot- double vol- double r-unsigned long numberOfPaths
main函数结束
当我们传递引用的时候，派生类还是派生类，不会被转换为父类，但是如果直接用值传递，那么派生类就会向上转换为父类，造成信息丢失。
PayOffPut
PayOffDoubleDigital
- double lowerLevel-double upperLevel
for循环: double thisPayOff = theOption.OptionPayOff(thisSpot)
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