信用风险 Credit Risk
2016-01-28 16:55:56 9 举报AI智能生成
信用风险是指债务人未能按照约定的时间和方式偿还债务，导致债权人遭受损失的风险。这种风险源于债务人的信用状况不佳，可能由于经济环境变化、企业经营不善、财务状况恶化等原因导致。信用风险是金融市场中最常见的风险之一，它不仅影响到单个投资者或企业的经济利益，还可能对整个金融体系的稳定性构成威胁。因此，对信用风险的管理和控制是金融机构和投资者的重要任务。
作者其他创作
大纲/内容
生命周期 Life Cycle
评估 Accessment
涉及 involves
收集与客户信用相关的信息
承诺涉及的风险分析的适当水平 ？？
为信用审批呈现相关的信息和分析
要素 Factors
客户类型 Type of Customer
corporate borrower
bank/financial counterparty
individual borrower
融通便利 Type of Facility
风险度量 Risk Metrics
size of credit limits
PD (usually expressed as an internal credit grade)
LGD
风险胃纳/政策顺从 Risk Appetite/Policy Compliance
时间表 Timeframe
决策 Decision
证明文件 Documentation
报告 Reporting
监督 Monitoring
Basics
What Is ?
risk that financial obligations are not paid when they fall due because the borrower or counterparty (“obligor”) is either unable, or unwilling, to pay.
也就是借出去的钱讨不回来的一种风险！
BCBS ： （Basel Committee on Banking Supervision） 巴塞尔银行监管委员会
Default !?
How arise ?
银行风险 Bank Risk
标准业务 Typical products
贷款 loans
透支 overdrafts
抵押贷款 mortgages
信用卡 credit cards
交易业务Traded products
外汇 foreign exchange (FX)
衍生品 derivatives
交易风险 Trade Credit （企业风险）
比如允许买家分期或者延期付款，如京东白条和蚂蚁花呗等
其他可能的风险起源
信用风险敞口 Credit Risk Exposure
风险限度 Risk Limits
产品或者业务的性质 Product Type
通货暴露 Currency Exposure
Settlement Exposure
计量基础 Measurement Basics
EAD [exposure at default] 违约风险敞口
在一次违约事件中，有多少钱是处于风险状态的
PD [Probability of Default] 违约概率
贷款人有多大的概率会进入违约状态
LGD [Loss Given Default] 违约损失率
在一次违约中，扣除任何可收回金额，有多少是贷款人可能会失去
管理信用风险 Managing Credit Risk
Risk Types
市场风险 Market Risks
Money (interest rates)
Currencies (exchange rates)
Capital market instruments (bond and equity prices)
Credit (CDS prices).
经济效益 Economic Performance
经营风险 Operational Risks
环境、社会及道德风险 Environmental, Social, & Ethical (ESE) Risks
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