与市场前景相关的风险
2016-09-02 17:22:27 18 举报
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与投资者相关的风险
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大纲/内容
流动性风险
资本损失风险
- 资产价格的波动幅度和频率高于正常情况
- 在价格的波动上，本应相互抵消的资产却朝着相同的方向移动
描述
与市场前景相关的风险
- 在不带来不利价格变化的前提下买卖资产的困难
波动性风险
- 因价格、利率和估值方法等变化所造成的已实现或未实现的损失
风险降低方式
- 采取可以抵消不利价格波动的策略，如使用卖空股票看涨期权、看跌期权、期货等工具
- 在某些时期，保护、交易、借贷或结算体系不再合理运作
- 分析其他体系的金融健康程度；如果可能的话，寻找替代源；建立应急和灾难恢复计划
- 在建立投资头寸的规模时，关注相关的交易量和最糟糕的流动性情景
- 仔细研究过去的相关性变化，实际地评估这种情况是否会在未来出现
相关性风险
- 采取资产多元化措施，或者将价格波动性较低的资产纳入进来
系统性风险
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