市场风险度量方法总结
2016-10-14 10:45:23 0 举报AI智能生成
市场风险管理度量方法
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大纲/内容
灵敏度方法
利率敏感度方法——债券
久期
金融含义、数学含义
计算
麦考利久期
修正久期
性质和局限性
凸性
含义和性质
计算
久期+凸性估计债券价格
久期缺口
免疫策略
一般证券风险敏感系数
CAPM
SML线，β值
投资组合绩效评价指标
特雷诺比率 (Treynor Ratio)
Alpha值 (Jensen's α)
套利定价理论 (APT)
三因子模型 (FF3F)
波动性方法
马科维兹投资组合理论
有效边界EF，CML线
投资组合绩效评价指标
夏普比率 (Sharpe Ratio)
VaR方法
概念及基本参数
持有期△t
置信度c
度量方法
线性估值法
公式
方差——协方差方法
全部估值法
VaR历史模拟法
标准历史模拟法
时间加权历史模拟法
VaR回测
含义
检验
Z值法
Kupiec的LR
ES法
一致性风险测度
ES性质
压力测试
情景分析法
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