信用风险度量方法总结
2016-11-20 22:10:49 0 举报AI智能生成
信用风险度量方法总结
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大纲/内容
信用风险度量方法的演进
专家分析法
5C, 5P，LAPS, CAMELS
基于财务指标的信用评分方法
Altman Z值
基本参数与估计
预期损失EL
违约风险敞口 EAD
违约率 PD
违约损失率 LGD
非预期损失UL
信用VaR法计算UL
信用计量制 Credit Metrics
模型应用案例
根据信用等级转移矩阵计算累积违约率
KMV模型
基本思想
与信用计量制模型比较的优缺点
理解、计算违约距离DD
Credit Risk+模型
基本思想
计算贷款违约率
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