量化投资笔记1
2016-12-08 18:08:16 0 举报
AI智能生成
量化投资笔记1主要记录了作者对量化投资的初步理解和实践。笔记中,作者首先介绍了量化投资的基本概念,包括其定义、特点和优势。接着,作者详细阐述了量化投资的主要策略和方法,如趋势跟踪、均值回归、动量策略等,并对这些策略的优缺点进行了深入分析。此外,作者还分享了自己在量化投资过程中的一些经验和教训,如如何选择合适的交易平台、如何构建和管理投资组合等。最后,作者对量化投资的未来发展趋势进行了展望,认为随着大数据和人工智能技术的发展,量化投资将有更大的发展空间。
作者其他创作
大纲/内容
量化投资策略
量化选股
选股策略
多因子选股模型
风格轮动选股模型
行业轮动选股模型
动量反转选股模型
一致预期选股模型
趋势追踪选股模型
筹码选股模型
策略评价指标
收益率指标
风险度指标
量化择时
择时策略
趋势追踪择时策略
市场情绪择时策略
时变夏普率择时策略
牛熊线择时策略
Husrt 指数择时策略
支持向量机择时策略
SWARCH 择时策略
异常指标
市场噪声
行业集中度
股指期货套利
期现套利
跨期套利
商品期货套利
期现套利
跨期套利
跨市场套利
跨品种套利
统计套利
配对交易套利
股指套利
融券套利
外汇套利
期权套利
股票期权套利
转换逃离与反向转换套利
跨式套利
宽跨式套利
碟式套利
飞鹰式套利
算法交易
另类套利策略
封闭式基金套利策略
ETF套利策略
LOF套利策略
高频交易
概述
量化投资定义
利用计算机技术并且采用一定的数学模型去践行投资理念,实现
投资策略的过程
量化投资优势
优势
纪律性
可以克服人性的弱点
e.g.贪婪、恐惧、
侥幸心理
可以克服认知偏差
便于追踪修正
系统性
多层次的量化模型
大类资产配置模型
行业选择模型
精选个股模型
多角度的观察
宏观周期
市场结构
估值
成长性及盈利质量
市场情绪等
海量数据的处理
人脑的信息处理能力是有限的
及时性
及时快速地跟踪市场变化, 不断发现能够提供超额收益的新的统
计模型,寻找新的交易机会.
准确性
准确客观评价交易机会,克服主观情绪偏差,妥善运用套利思想
分散化
在控制风险的条件下, 充当准确实现分散化投资目标的工具
捕获大概率事件的策略
构建投资组合,以分散化风险
区别于基本面和技术面分析:
量化投资主要依靠数据和模型米寻找投资标的和投资策略。
捕获大概率
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