统计套利（三）自动寻找协整股票对
2017-06-02 10:03:54 0 举报
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大纲/内容
计数器每日归零
每日交易流程图
def find_stock_pairs()循环进行OLS拟合还有判断协整性
def init( )初始化
获取所有协整股票对
设置入场临界值和止损临界值
选取沪深300的所有行业，复制指数。
期货端
将计算得到的系数、常数、方差赋值到全局DataFame中
按照股票市值进行对冲，卖空contractNum手主力合约。
计算价差序列，标准差，均值，上下限。
设置每月清仓未了结仓位
pvalue0.05
def handle_bar()盘中触发的逻辑
股票端
设置全局计数器
根据股票市值计算开单数contractNum
订阅合约行情
计算回归协整股票对的差价
获取历史分钟级别数据
选取主力合约
设置每月更新协整股票
设置传递参数DataFame
def before_night_trading()开盘前运行
获取持仓量，计数器+1
职业：运营
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