RQAlpha_structure
2017-02-20 15:15:43 0 举报AI智能生成
RQAlpha Structure v0.3.x
作者其他创作
大纲/内容
数据源
DefaultDataBundle
trading_dates
交易日数据
DailyStock
股票日线数据
original_dividends
未复权数据
adjusted_dividends
前复权数据
indexes
指数数据
st_stocks
st股票数据
suspended_stocks
停牌股票数据
DailyFuture
期货日线数据
DailyFunds
基金日线数据
Instruments
合约信息数据
YieldCurve
国债利率数据
AbstractDataSource
get_all_instruments
获取所有Instruments
get_trading_calendar
获取交易日历
get_yield_curve
获取国债利率
get_dividend
获取股票/基金分红信息
get_split
获取拆股信息
get_bar
*根据datetime获取相应的Bar数据
get_settle_price
获取期货品种对应日期的结算价
history_bars
获取历史数据
current_snapshot
获取当前市场快照数据
get_trading_minutes_for
获取证券某天的交易时段
available_data_range
获取数据源能提供的数据对应的时间范围
RealtimeDataSource
StockDataSource
https://github.com/ricequant/rqalpha/blob/master/rqalpha/mod/rqalpha_mod_sys_stock_realtime/README.rst
CTPDataSource
https://github.com/ricequant/rqalpha-mod-vnpy
事件源
AbstractEventSource
events
BEFORE_TRADING
每天交易前触发该事件
BAR
每个Bar触发该事件
TICK
每个Tick触发该事件
AFTER_TRADING
每天交易结束后触发该事件
SETTLEMENT
每天结算时触发该事件
RealtimeEventSource
StockEventSource(TODO)
FutureEventSource(TODO)
FutureEventSourceOnTick(TODO)
EventBus
事件控制器
add_listener
在事件监听队列末尾添加事件监听
prepend_listener
在事件监听队列头添加事件监听
publish_event
发布并广播事件
Events
SystemEvent
系统事件
POST_SYSTEM_INIT
系统初始化后触发
POST_USER_INIT
策略执行完init函数后触发
MarketEvent
POST_UNIVERSE_CHANGED
策略证券池发生变化后触发
PRE_BEFORE_TRADING
执行before_trading函数前触发
该事件会触发策略的before_trading函数
POST_BEFORE_TRADING
执行before_trading函数后触发
PRE_BAR
执行handle_bar函数前触发
该事件会触发策略的handle_bar函数
POST_BAR
执行handle_bar函数后触发
PRE_TICK
执行handle_tick前触发
该事件会触发handle_tick函数
POST_TICK
执行handle_tick后触发
PRE_SCHEDULED
在scheduler执行前触发
POST_SCHEDULED
在scheduler执行后触发
PRE_AFTER_TRADING
执行after_trading函数前触发
该事件会触发策略的after_trading函数
POST_AFTER_TRADING
执行after_trading函数后触发
PRE_SETTLEMENT
结算前触发该事件
触发结算事件
POST_SETTLEMENT
结算后触发该事件
OrderEvent
ORDER_PENDING_NEW
创建订单
ORDER_CREATION_PASS
创建订单成功
ORDER_CREATION_REJECT
创建订单失败
ORDER_PENDING_CANCEL
创建撤单
ORDER_CANCELLATION_PASS
撤销订单成功
ORDER_CANCELLATION_REJECT
撤销订单失败
ORDER_UNSOLICITED_UPDATE
订单状态更新
TRADE
成交
Mod管理
ModHandler
Mod管理器
environment
mod_dict
AbstractMod
start_up
系统启动后加载Mod会调用该接口
tear_down
系统退出前会调该接口来执行Mod的退出相关清理工作
load_mod
自定义Mod的入口函数
Mod Manager
查看当前 Mod 列表
rqalpha mod list
以使用 rqalpha-mod-sentry 为例
安装 Mod
rqalpha mod install sentry
卸载 Mod
rqalpha mod uninstall sentry
启用 Mod
rqalpha mod enable sentry
禁用 Mod
rqalpha mod disable sentry
配置信息
whitelist
白名单，设置可以在策略代码中指定哪些模块可以通过__config__进行配置
base
基础配置信息
data_bundle_path
数据源存储的路径
strategy_file
启动策略的文件路径
start_date
回测起始日期
end_date
回测结束日期
stock_starting_cash
股票起始资金
future_starting_cash
期货起始资金
securities
策略可交易品种
run_type
运行类型(回测/模拟交易/实盘)
frequency
周期(默认为1d - DayBar)
benchmark
基准参照
margin_multiplier
保证金乘数
resume_mode
开启resume模式
persist
开启persist模式
persist_mode
persist方式
extra
log_level
日志输出等级
user_system_log_disabled
是否关闭用户策略代码中输出的日志
context_vars
策略自定义参数设置
force_run_init_when_pt_resume
resume但强制执行init函数
enable_profiler
开启profiler性能分析
is_hold
locale
本地化
validator
cash_return_by_stock_delisted
回测中，退市/交割后自动返还现金
close_amount
执行order_value时，进行实际下单数量的校验和scale
mod
sys_analyser
数据分析、风险度分析、数据输出模块
record
当不输出csv/pickle/plot 等内容时，可以通过 record 来决定是否执行该 Mod 的计算逻辑
output_file
如果指定路径，则输出计算后的 pickle 文件
report_save_path
如果指定路径，则输出 report csv 文件
plot
画图
plot_save_file
如果指定路径，则输出 plot 对应的图片文件
sys_funcat
支持基于funcat的技术分析的API
sys_progress
命令行查看进度条
show
显示进度条
sys_risk
风控模块
validate_price
检查限价单价格是否合法
validate_is_trading
检查证券是否可以交易
validate_cash
检查可用资金是否充足
validate_position
检查可平仓位是否充足
sys_simulation
模拟交易模块
signal
是否开启信号模式
matching_type
启用的撮合引擎模式
slippage
设置滑点
commission_multiplier
手续费乘数
price_limit
在处于涨跌停时，无法买进/卖出，默认开启
【在 Signal 模式下，不再禁止买进/卖出，如果开启，则给出警告提示。】
liquidity_limit
当对手盘没有流动性的时候，无法买进/卖出，默认关闭
volume_limit
是否有成交量限制
volume_percent
当成交量限制开启时，允许当前下单所占用的最大成交量占比
sys_stock_realtime
接收实时行情运行
持久化
AbstractPersistProvider
store
持久化数据
load
恢复数据
DiskPersistProvider
以本地文件的方式进行持久化
也可扩展为基于Redis/db/HTTP等方式进行持久化
Persistable
有持久化需求的模块可以继承该接口，实现get_state/set_state函数即可
get_state
序列化数据
set_state
反序列化数据
RQAlpha v2.2.x
交易柜台代理
AbstractBroker
get_accounts
获取并生成账户信息
submit_order
提交订单
cancel_order
撤销订单
get_open_orders
获取当前未完成订单
before_trading
会在BEFORE_TRADING事件触发时调用
after_trading
会在AFTER_TRADING事件触发时调用
update
会在事件触发时调用
RealBroker
CTPBroker
StockBroker
Account
portfolio
仓位组合
positions
仓位
daily_orders
当日订单
daily_trades
当日成交
Matcher
撮合引擎
order matching
order events triggering
Environment
config
data_proxy
数据源代理
data_source
price_board
获取当前快照数据
event_source
strategy_loader
策略加载器
global_vars
参数调优预定义变量
universe
策略运行中的证券池
投资组合(其中包含了账户/持仓等相关内容)
event_bus
事件处理器
calendar_dt
当前日历datetime
trading_dt
当前交易datetime
包含所有已加载mod的字典
API
Strategy
AbstractStrategyLoader
strategy
可以是策略文件路径
可以是策略文件代码
也可以扩展http/token/加密等方式加载策略
scope
RQAlphaAPIScope
ExtendAPIScope
可以通过扩展scope进行API的扩展
api_base
通用API
api_stock
股票专用API
api_future
期货专用API
handle_tick
api_funcat(TODO)
StrategyContext
策略上下文
now
当前时间
run_info
策略运行相关信息
总仓位组合
stock_account
股票仓位组合
future_account
期货仓位组合
init
执行策略定义的init函数
执行策略定义的before_trading函数
handle_bar
执行策略定义的handle_bar函数
执行策略定义的handle_tick函数
执行策略定义的after_trading函数
策略API
基本方法
init(context)
策略初始化函数
bar数据更新时会自动触发
tick数据更新时自动触发
before_trading(context)
每日交易开始前触发
after_trading(context)
每日交易结束后开始触发
交易相关函数
order
【通用】智能下单函数
order_to
【通用】智能调仓函数
order_shares
【股票】指定股数交易
order_lots
【股票】指定手数交易
order_value
【股票】指定价值交易
order_percent
【股票】指定比例交易
order_target_value
【股票】目标价值下单
order_target_percent
【股票】目标比例下单
buy_open
【期货】买开
sell_close
【期货】卖平
sell_open
【期货】卖开
buy_close
【期货】买平
更多 API 请访问: http://rqalpha.io/zh_CN/latest/api/base_api.html
多种方式运行策略
命令行运行
rqalpha run -f strategy.py
命令行指定配置文件运行
rqalpha run --config .config.yml
策略内配置参数信息运行
通过引用 RQAlpha 库在代码中运行
指定配置文件路径来运行
指定策略代码来运行
run_func(**kwargs)
传入指定函数来运行
系统API
from rqalpha import cli
扩展命令行
详情请参考: http://rqalpha.io/zh_CN/latest/intro/run_algorithm.html#id4
from rqalpha import export_as_api
扩展 API
详情请参考: http://rqalpha.io/zh_CN/latest/development/data_source.html#api
获取版本信息
from rqalpha import __version__
from rqalpha import version_info
from rqalpha import update_bundle
更新数据源
from rqalpha import run_file
通过指定策略文件路径来运行策略
from rqalpha import run_code
通过指定策略代码来运行策略
from rqalpha import run_func
通过传入策略函数来运行
from rqalpha import subscribe_event
注册事件进行扩展
扩展Interface
事件源接口
AbstractPriceBoard
行情快照接口
数据源接口
券商Gateway接口
扩展Mod接口
持久化服务接口
AbstractFrontendValidator
前端风控接口
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