投资组合管理
2017-02-24 00:18:32 0 举报AI智能生成
基金从业资格考试笔记
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大纲/内容
投资组合管理
风险分类
系统性风险
非系统性风险
风险分散化
资产配置
资产收益相关性
均值方差法
厌恶风险、收益弥补
最小方差法
资本资产定价模式（CAPM)
市场资本线（CML）
证券市场先（SML)
被动投资和主动投资
市场有效性
弱强有效市场（历史消息）
半强有效市场（公开消息）
强有效市场（内部消息）
股票投资策略
主动策略
被动策略
被动投资（跟踪指数）
证券价格指数
计算方法
算术平均
几何平均
加权平均
指数种类
道琼斯、标准普尔
伦敦时报、日经指数
上证指数、深证指数、沪深300、上证180
债券价格指数
美林、JP摩根、道琼斯、摩根斯坦利
中国债券系列、上海证券交易所国债、中信债券
指数跟踪方法
指数复制与指数编制
跟踪方法（误差依次增加）
完全复制
抽样复制
优化复制
跟踪误差（真实收益率减基准组合收益率
复制误差
现金留存
各项费用
其他影响
主动投资
信息及投资机会的掌握（广度与深度）
量化投资
多因子模型
投资组合构建
组合构建
自上而下
自下而上
限制
大类资产配置
股票：不低于80
固定收益：不低于80
行业与风格配置
个股选择
投资管理部门
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