利率二叉模式

利率二叉模式是一种描述利率变动的模型，它假设利率的变化不是连续的，而是以固定的幅度跳跃。这种模式通常用于金融衍生品的定价和风险管理。在这个模型中，利率的变化可以被分解为两个方向：上升和下降。每个方向的变化都有一定的概率，这两个概率之和必须等于1。此外，每次变化的大小也是固定的，这被称为“步长”。通过这种方式，利率二叉模式可以有效地模拟金融市场中的不确定性和波动性。