SQUANT
2018-04-27 14:08:52 0 举报回测框架
作者其他创作
大纲/内容
事件生成器
响应函数
数量控制
选股器
事件响应函数
数据支持
配置参数
总事件源
发布事件
Local数据源
根据交易日历进行事件生产的生成器
模拟真实交易顺序进行队列摆布
初始化
结算期
全局变量
策略输入
ORDER下单类
订单撤销
策略空间
前置风控类
拓展数据库
交易部分
API函数
Publish事件
选股逻辑
现金检查
外部数据接口
SQuant回测系统架构图
订单创建
策略参数
Order操作
子事件部分
结算（上个交易日）
POSITION头寸组合类
选股/择时组件
Queue事件队列
OrderEvent: 交易事件源
Order分事件引擎的事件监听器涉及：Account类、Position类。响应函数以更新类属性为主。
MATCH部分
交易期
本期结算
订单检查
订单状态
订单撮合
总事件部分
ACCOUNT账户类
合约ID校验
成交
回测系统环境部署
类函数引用
系统配置
交易前、中、后
Broker模拟交易环境
事件处理器
标的检查
结算
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