Trading decision tree (without bug)
2018-05-14 12:17:34 3 举报
decision tree
作者其他创作
大纲/内容
是否比预期快?
是
lua各项参数是否正确(交易产品,编号,account,logon id,port id)
否
部分
多
相当
确定当日资金情况
check log及grep cxlOrderReject,确认有问题
根据昨仓和开仓计划,确定交易账户顺序,以maxydpos最大为原则
1、在程序无法强平的情况下,手动平仓业务不熟练,导致收盘时仍有品种未平仓2、发生穿仓时对planA、planB等应急计划了解的不够,没有做出最有效的解决措施3、不同产品不同合约不同模型的交易速度应该有一个准确的了解
退钱
√
不可以
错误
A速度快,B速度慢(相对速度)?
每日夜盘看盘后,早盘开盘后五分钟内check mk data
是否成功解决
alert是否正常
账户切换完成
群里汇报,继续交易
A开仓,速度比B平仓快
调整B的maxloss与pos相匹配,signal_mult恢复设定值
1、1天以上休假须提前3天提出,3天以上休假须提前1周提出,便于工作交接和安排;2、节假日前注意保证金率的调整,是否有夜盘交易;无夜盘的节假日前一天须保留足够昨仓,尽量用完资金;节后第一天需要至少提前一小时准备交易,9:00-10:00 所有产品half size,观察没有问题之后再加到正常size。注意保留足够昨仓尽量用完资金;3、若没有行情数据,平掉所有仓位并kill,等待行情修复后重启;4、办公室至少保持一台可连接工作的笔记本,如果突发断电;5、如果穿仓,立即停下正在开仓的产品,判断是否可清出昨仓使可用资金为正;如可以,尽快开清昨仓模型(用较快模型),可提高signal_mult; 如无昨仓,改变开仓产品closeyd=false 交易直到可用资金为正;6、riskview显示错误/没有alert需要在开盘前5分钟发现并响应,长时间未发单/hr过高/异常亏损都需要及时提出并寻求解决方式,如无法判断先降size降低risk;7、快期可用资金异常需要及时check并重启;8、持续拒单先kill,找到原因并解决后重启;9、拒单时同时开启另外账户使poslimit为设定值;10、
联系devops排查
异常处理
实盘交易前先以pos=0测试服务器是否能连接
交易结束后比较gp/poslimit 图形走势
账户切换A→B
修改lua文件
测试完成后交流测试结果
开始交易
是否平仓?
是否有行情/是不是能够快速换完账户
群里汇报
影响:交易提前停止,有剩余资金,昨仓少
测试服务器
A速度慢,B速度快(相对速度)?
指令有没有输对
1、加maxydpos时没有根据时间修改相应的poslimit2、改poslimit的时候没有同时调整maxloss3、msg修改产品maxydpos的时候需要同步修改margin book
降size
按照ror优先级分配资金,结合当日表现,以达到最高pnl最为交易原则
1、某个产品合约到达maxloss,导致不发单不交易,同时没有及时发现问题所在2、设置的maxyd目前持仓,导致不发单不交易
继续交易
set B pos 为设定值,保持以该pos交易
计算大约可退回资金和所在账户,通知投资人出金
能
poslimit设置不超过历史最高值,如须增加,每次增加不可超过20%
降size,及时停止交易
A开仓,速度比B平仓慢
判断开仓/平今,手动平仓结束交易
1、各模型切换账户时,没有及时记录切换前的hr、gp等数据,导致切换后无法进行数据对比
check lua文件
mk data是否正常(有数据,数据量正常)
正确
调整signal_mult .eg. 1→1.2使尽快发单&成交
交易结束前观察是否平仓
原则3:使用发单点多的模型
复制前一天binary,重启(可能会因为rolling变化影响交易)
不够
启动
是否需要保留昨仓
确定trading plan(产品/model/poslimit/maxydpos/rank)
更换模型
解决办法:降A的size,确认不亏钱情况下加快B速度(加size,换速度更快的模型)
check alert
测试新binary
根据计划更改maxydpos,注意账户切换
A size 0.6 poslimit
A平仓。B开仓
修改指令重启
A平仓,速度比B开仓快
:)
原则2:使用risk最小的产品(每手价格最低)DCE:vSHFE:rb
确定加钱账户、资金量
是否需要比较?
了解测试目的(测试是否发单?测试表现?)
check mk data
A/B两产品,A为主要赚钱产品,假设A/B一个开仓一个平仓,开/平仓速度不同如何调整
观察交易速度
每日夜盘看盘后,早盘开盘后五分钟内check alert
set A pos为实际size,直至交易结束
无法成功启动
要钱是否能继续交易?
A平仓,速度比B开仓慢
check log,找到error,是否可以解决
1、更改账户及修改参数速度太慢,导致错过部分交易2、没有同时开几个命令窗口,并提前把命令输好,导致批量更换时时间较长3、CPU满了直接先kill掉某个程序,没有提前降低size,导致仓位未平就停止交易4、更换账户以后,没有检查相关log,导致参数设置不正确5、CPU满了的话,没有根据产品的优先级保证优先产品的交易
是否是影响交易
影响:资金不够
准备好B账户lua文件,poslimit可以设置为1
一、团队:1、日常早盘或午盘,盘前留足够的margin,做好开盘准备2、长假回来第一天早盘应比日常上班时间更早到公司,处理准备开盘工作3、trading assist同事晚上要安排好on call值班表,及时查看企业微信二、日常:1、计算trading daily report时,没有考虑当天出现平今的情况,导致计算结果与真实结算数有差异2、未列在decision tree中的操作,先与cindy和harry 讨论后再进行下一步操作3、任何试验性质或练习性质的行动或操作,一定不要在实盘上进行,可在模拟盘中进行练习4、typing 问题三、系统1、现有按交易日分的market data存在问题:当天夜盘看得log时当天下午盘的,不包含夜盘log2、v开仓平仓时,系统报错拒单
要钱
不能(quato不够)
预估资金量和实际资金量比较
同时联系trdsys
A开仓,B平仓?
A 开仓,B平仓
可以
判断数据问题类型
1、五矿入金须通知shance,每个账户不同交易所产品不可超过margin limit2、可用资金的计算没有考虑昨仓保证金的占用,导致穿仓3、看错账户可用资金,导致更改产品maxydpos时设置过大,导致穿仓4、维持平稳size交易全天,避免错失交易机会
是否为新模型
是否需要退钱
联系trdsys
保持观察
dev完成各项功能开发,确定登陆方式
解决办法:降A的size,保留昨仓交易
每个session结束记录数值
A单边较少持仓量maxydpos-poslimit
原则1:不要使用投资人账户,使用自己的账户进行测试
等待A size减少
要到的钱是否足够
连接正常后half size运行,与tec确认数据接受/数据量/数据正确性没有问题后恢复size
确认不影响交易后联系trdsys
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