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2018-05-20 14:32:14 1 举报
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大纲/内容
数据处理确定周期
确定情景因子权重θi
DCAM情景因子：依据个股的特征选择适当的因子进行选股
大盘风险
DCAM分层
清仓
动态因子
确定变量值
OLS线性回归
当前价格X
股票情景特征选股
RSRS择时
ATR止损
风险控制
-S标准分S持有
筛选当期情景因子f1
股票池
仓位控制
继续持有
止盈止损
计算阈值S
IRIC赋权
计算指标
计算标准分
随股价变化的动态止损点X
分层效应分析
连续函数打分法
筛选特征因子F1
输入数据
判断
建立个股特征向量
N=18M=600
5日内大盘跌幅达到13%
确定最终股票池
卖出股票
期权对冲
情景因子加权打分
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