跨境黄金套利交易系统
2020-09-22 21:21:45 0 举报跨境黄金套利交易系统架构图
作者其他创作
大纲/内容
持仓管理(持仓模板维护，持仓初始化)
风控管理
策略模板维护功能(1.境外价格计算，支持多种计算模型2.价差计算公式定义3.订单生成参数等设置)，后续考虑业务参数自定义选择
engineClient
外资行系统登录apama外部系统登录模块化程序或登录系统
1.价格采集及处理流程
交易品种信息监听程序
字典管理(境内外黄金计量单位换算，克与盎司)
Apama后台系统
行情数据展示功能(高频刷新，国内国外行情)
订单生成程序(提供交易信号监听及订单生成功能，生成订单时对计量单位做换算及授信情况检查)
apama通信框架
汇率展示功能(缓存实现)
IAF
java前端系统(springMVC架构)
外资行行情接收
CFETS(外汇交易中心)
金交所/上期所交易系统(dimple)
行情监听接收程序
价差计算公式为：境内报价-境外报价(最优价)境外报价=平均价*实时汇率/黄金国内外计量换算单位(31.1035)平均价支持多种计算模型，加权平均需要考虑下单量对应档位价格的加权平均，而非全部加权平均境外报价分为VWAP、最优价(根据下单量最适合成交的价格，不是最低价或最高价)，不同价格计算方式确定下单时是否拆单价差计算添加授信检查
行情数据监听
订单管理(境内、境外)根据策略设置确定下单方式，一方优先下单，同时下单
文本
交易信号模板及订单模板维护功能(可以配置不同交易信号内容对应不同的订单内容)
2.下单、成交、持仓等处理流程
敞口(单腿)处理监控持仓情况，推送敞口数据，并在处理敞口时生成订单
汇率监听程序
外资行交易系统
损益管理(支持损益计算公式自定义)
损益计算公式：(国内成交均价-国外成交均价)*成交数量国外成交均价=(已购外汇数量*购入时汇率+(总成交金额-已购外汇量)*最新汇率)/黄金国内外计量换算单位(31.1035)
接口程序
持仓管理
日志记录(用户操作日志、异常日志、数据日志)，后续考虑日志分析及数据抽取
异常监控(建立统一的异常处理模板，并添加异常注册订阅功能，供其他程序订阅及展示或处理异常)
跨境黄金套利交易系统
授信管理(手工录入或TCMS系统接入，添加是否启用功能)
异常管理功能
行情数据清洗功能(支持多种清洗策略及组合)
数据缓存1.境内外黄金计量单位换算数据缓存2.授信数据缓存....
风控管理(风控规则定义，规则实例启停，风控参数维护(敞口等))
汇率数据
行情登录交易登录
交易品种同步及维护功能
订单管理(订单列表、成交明细列表)
策略实例启停及监控功能
黄金品种数据
策略实例运行(监听行情数据或聚合行情数据)
行情数据聚合功能
下单请求委托确认
境内行情接收
汇率接收
成交回报
订单生成程序
外部系统业务账号维护功能(各个外部系统账号维护及登录状态展示，登录异常反馈，后续可以考虑提供业务方案组合登录)
损益管理
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