回测平台模块
2020-09-18 10:19:51 6 举报AI智能生成
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作者其他创作
大纲/内容
账户属性
cash 账户资金
balance 账户资产
仓位信息
position.size 为当前的仓位数量
position.price 为当前的开仓均价
开平仓信息
on_trade(trade)
on_trade(trade)
trade.size 仓位大小
trade.price 开仓或平仓均价
trade.value 开仓或平仓总资产
trade.commission 开仓或平仓手续费
trade.status 开仓或平仓状态
ConstTradeStatus.OPEN 已开仓
ConstTradeStatus.CLOSED 已平仓
trade.net_pnl 平仓收益（扣除手续费）
open_timestamp/close_timestamp 开仓/平仓时间
绩效与风险评估
风险评估参数
risk.annualize_return 年化百分比收益
risk.profit 百分比利润
risk.max_dropback 最大回撤
risk.volatitlity 账户资金曲线波动率
risk.beta bera值
risk.alpha alpha值
risk.last_assets 最终资产
risk.total_commission 账户的总手续费
risk.assets 账户资金曲线
绩效结果
plot_assets_curve 资金曲线
每日持仓 plot_dailyhold
信号列表 plot_signal
数据处理
股票池
回测起始、结束时间
day/min 数据
订单属性
order
order
订单 ID
order.order_id 获取系统自动生成的订单 ID
订单状态 order.order_status
SUBMITTED 已下单
ACCEPTED 已接收
PARTIAL 部分成交
COMPLETED 已成交
CANCELED 已取消
EXPIRED 已过期
MARGIN 资金不足
REJECTED 已拒绝
订单类型 order.order_type
LIMIT 限价单
MARKET 市价单
订单买卖方向
order.is_sell 返回 True
order.is_buy 返回 False
订单创建信息 order.created
order.created.size #订单委托数量
order.created.price #订单委托价格（对限价单有效）
order.created.dt #订单委托时间
订单执行信息 order.executed
order.executed.size #订单成交数量
order.executed.price #订单成交价格
order.executed.dt #订单成交时间
自由主题
交易相关函数
买单函数 place_buy
data 某个交易标的下单
siez 买入数量
price 不指定此参数时，将下市价单；指定此参数时，
将下限价单，并以参数值为委托价格。
将下限价单，并以参数值为委托价格。
order_type
order_expire 未成交订单自动撤单时间
卖单函数 place_sell
data 某个交易标的下单
siez 买入数量
price 不指定此参数时，将下市价单；指定此参数时，
将下限价单，并以参数值为委托价格。
将下限价单，并以参数值为委托价格。
order_type
order_expire 未成交订单自动撤单时间
平仓函数 place_close
买/卖数量，若指定该参数，将向平仓方向买
卖指定数量。
卖指定数量。
取消订单函数 place_cancle
订单到指定仓位函数 order_to_size
通过买/卖达到指定仓位。
下订单到指定价值函数 order_to_value
通过买/卖达到指定价值。
下订单到指定百分比函数 order_to_percent
买/卖到目标百分比，该参数取值范围为[-1,1]；
若指定该参数，将会通过买/卖达到指定百分比。
若指定该参数，将会通过买/卖达到指定百分比。
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