回测 Trader模块
2020-06-09 10:20:57 10 举报AI智能生成
Trader回测平台思维导图
作者其他创作
大纲/内容
重要对象 context
sid: 标的ID
symbol：标的代码
asset_name：标的全称
start_data: datatime 标的第一天开始交易的时间
end_data: datatime 标的最后一天交易的时间
订单对象 context.get_open_orders()
status: integer - 订单状态
0：订单还未实际成交
1：订单已经成交
2：订单已经取消
created: datetime - 订单生成时间
stop: float - 可选的止损价
limit: float - 可选的限定价
amount: integer- 订单数量
sid: security- 对象订单symbol
filled: integer - 截至到目前为止，订单已完成数量
stop_reached: boolean - 如果股票市价到达止损价为true
limit_reached: boolean - 如果股票市价到达限定价为true
commission: integer - 订单产生的佣金
交易账户对象 context.protfoilo
cash: float 账户现金
start_date: datetime 交易账户对象统计开始时间
end_date: datetime 交易账户对象统计结束时间
starting_cash: float 交易账户初始金额
portfolio_value: float 账户总价值（包括持仓市值+现金）
positions: dictionary 持仓
positions_exposure: float 持仓风险暴露
capital_used: float 账户买卖所消耗的净资产，为正时代表花费
pnl: float 持仓收益
returns: float账户累计收益，比如10%返回的是0.1
持仓对象 context.protfoilo.positions
amount: integer 持仓数量
sid: integer 持仓股票的ID
last_sale_date: Timestamp 最新日期
cost_basis: float 持仓成本价
asset: equity 标的
last_sale_price: float 股票在交易时间的最后价格，等价于收盘价
标的数据对象 data
获取最新日期 data.current_dt
判断标的是否可交易 can_trade(asset)
回测Trader模块
准备数据函数 prepare(context)
FixedBasisPointsSlippage 固定基点滑点
FixedSlippage 固定滑点
VolumeShareSlippage 成交量比例滑点
初始化函数 initialize(context)
策略设置方法
set_long_only 回测设置只允许做多，不允许做空
set_max_leverage 设置策略的最大杠杆限制
set_need_settle 期货策略设置是否每日结算
set_margin 设置期货品种的保证金比率
set_benchmark 设置策略基准。
set_max_order_count 设置在某一天可以提交的order数量上限
set_max_order_size 设置在某一天可以提交的order上限。
set_max_position_size 针对某一头寸设置最大股票数量或最大头寸金额
time_rule 在固定的时间规则下调用func函数
current 获取当天股票数据，通过data(BarData).current进行调用
history 获取一定时间窗口的历史数据，通过data(BarData).history进行调用
can_trade(asset) 返回该标的是否可以交易
交易相关方法
symbol 通过股票代码获取股票对象
symbols 通过多个股票代码获取股票对象列表
future_symbol 通过期货代码生成期货对象
order 生成订单，amount为负，表示做空。
order_target 买卖股票/期货，使成交后最终持有的股票/期货数量达到预期目标的amount
order_target_value 调整股票持有市值到预期目标的value调整期货保证金仓位到预期目标的value
order_target_percent 调整股票仓位至占投资组合（股票＋现金）总金额的一定百分比（percent）
cancel_order 取消订单，支持股票和期货
get_order 获取订单，支持股票和期货
get_open_orders 获取未成交的订单，支持股票和期货
update_order_amount 更新订单，只支持从下单数量上进行更新
get_commission 获取期货品种的手续费信息
get_datetime 获取当前时间
record 记录函数，在交易执行时记录用户自定义数据，该数据存放在回测输出结果的 m.raw_perf中
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