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投研因子审核流程

2019-07-17 11:45:40 0 举报
量化因子审核流程
金融 量化 因子
作者其他创作
大纲/内容
将新因子加入实盘运作并予以监控
否
是否符合要求
是否符合逻辑
是
投研提出因子审核请求
纳入策略进行模拟测试
重新研究或改进
提供文件：1.因子逻辑及原理；2.至少3年历史行情回测数据
判定标准：收益率、最大回撤、夏普比率、波动率、超额收益
重新研究
是否具有超额收益
使用Barra风控系统对新因子进行权重配比与组合测试，评估因子相关性及效用
审核策略逻辑及原理
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