私募分析-基于不同外包数据可以进行的一些分析维度
2020-05-20 18:31:13 0 举报AI智能生成
私募基金分析
作者其他创作
大纲/内容
外部资讯数据
日终行情数据、高开低收价格、成交量
日内行情数据、5分钟一个数据点、高开低收价格、成交量
日内限价委托簿数据、买一至卖十、挂单量
上市公司历史财务报表数据、个股基本面、个股技术面
指数行情、指数成分股、行业板块概念分类
公告、新闻舆情、宏观经济数据
内部估值数据
基于单位净值数据
产品净值与指数走势、回撤、波动率比较
绝对、相对风险与收益指标
CAPM、TM、HM、CL模型择股择时能力
资产大类、行业、风格拟合
日、周、月、年涨跌幅区间分布
回撤起始日期、回撤修复天数、期间最大回撤率
全市场相似基金、排名
不同市道表现，指数下跌、上涨的时候产品避险、择时能力
同指数比较胜率、盈亏比
基于估值表持仓数据
费前单位净值（计提业绩报酬影响）、三费、业绩报酬
资产配置
股票板块、主板港股通
股票持仓个数
持仓股票行业、概念板块
个股持有时长
持股集中度
个股
前三前五
重仓股与行业指数比较
行业
前三前五
行业指数与宽基指数比较
绩效归因
Fama3因子、5因子模型归因
Brinson行业归因
Barra风格、行业多因子归因
风险分解预测
VaR
Barra风格、行业因子暴露
极端情景压力测试
基于凭证流水数据
大类资产累计损益
股票交易个数
累计交易金额、日交易金额、换手率
股票已实现收益和未实现收益
盈利个股数/所有个股数占比，投资胜率
盈利金额/亏损金额，盈亏比
集中度
盈亏金额
交易量
日内
日内交易个股数、交易量
买入卖出价比较
买入价、卖出价与日内均价比较
个股
胜率：卖出个股盈利笔数/买卖总笔数
赔率：盈亏比，盈利额/亏损额
佣金、交易费用
内部TA数据
投资者画像
投资盈亏
持有份额分析
持有时长
持有资产规模
持有产品数
申赎行为分析
市场行情与投资者申赎
产品收益表现与投资者申赎
代销新产品，老产品投资者申赎
人员信息
机构个人、代销直销
年龄
地区
产品画像
申购赎回分红时序
资产规模变化时序
内部交易数据
每笔交易下单明细（价格、数量、时间）
每笔交易成交明细（价格、数量、时间）
不同市场行情下交易行为分析
日内交易分析
交易个股数、交易量、胜率
买入价、卖出价、行情高开低收价比较
交易时点
交易量、交易个股数、交易费用
投资胜率、赔率（盈亏比）
个股持有时长
交易价格异常
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