海龟交易法则思维导图
2020-08-20 10:42:01 35 举报
AI智能生成
海龟交易法则是一种经典的量化交易策略,由理查德·丹尼斯在20世纪80年代创立。该法则的核心思想是通过技术分析来确定市场趋势,并利用趋势的延续性进行交易。具体来说,海龟交易法则包括以下几个关键要素:1. 入市信号:通过突破前期高点或低点来确定买入或卖出信号;2. 止损设置:设定一个固定的止损点位,以控制风险;3. 仓位管理:根据市场的波动性和风险承受能力来调整仓位;4. 离场信号:当价格回调到止损点位时平仓出局;5. 盈利目标:设定一个固定的盈利目标,一旦达到即止盈。这些要素相互配合,形成了一个完整的交易系统,帮助投资者在市场中实现稳定的收益。
作者其他创作
大纲/内容
认知偏差
损失厌恶
不赔钱比赚钱重要
沉默成本效应
更重视已花掉的钱而不是未来将要花掉的钱
结果偏好
根绝决策的结果来判断它的好坏而不是根据它本身的质量
近期偏好
更重视近期的数据和经验忽略早期的数据和经验
小数偏好
从少量的信息中得出没有依据的结论
海龟交易法则
市场
多市场
市场太少,抓住趋势的概率大大减小
大容量市场
大容量市场具有高流动性,买入卖出时有更大的概率及时的以预期价格交易
头寸规模
市场的波动性与头寸的规模是相互抵消的
一个市场的合约价值波动性较强,那么这个市场的合约持有量就少一些
一个市场的合约价值波动性较弱,那么这个市场的合约持有量就多一些
波动标准化处理,意味不同市场的不同交易在盈亏上概率是相同的
波动性,N(真实波动幅度的20日的指数移动平均值)
公式:N = (19*PDN +TR)/20
头寸规模单位
账户的1%/(N * 每个点代表的美元价格 )
风险与头寸单位
单个市场头寸单位上限:4
高度关联市场头寸单位上限:6
松散关联市场头寸单位上限:10
单个方向(多头或空头)头寸单位上限:12
入市
短期系统:20日突破为基础
价格超越了过去20天内的最⾼或最低点
长期系统:55日突破为基础
价格超越了过去50天内的最⾼或最低点
逐步加仓
止损
任何一笔交易的风险不超过2%
策略1:标准2N止损策略
策略2:双重损失策略
退出
策略1:10日突破退出法则
1、对于多头头寸,价格跌破过去10日最低点时退出;2、对于空头头寸,价格超过过去10日最高点时退出
策略2:20日突破退出法则
1、对于多头头寸,价格跌破过去20日最低点时退出;2、对于空头头寸,价格超过过去20日最高点时退出
退出不易
必须等待市场创下10日或者20日新低才能退出,这往往意味着目睹20%、40%甚至100%的巨额利润瞬间蒸发
战术
战术1:限价定单总是优于市价定单
战术2:急变市场保持冷静,待市场稳定再做打算
核心原因:大额账户交易举动会导致价格的大幅度不利变动
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