信用风险
2021-03-24 14:13:56 0 举报
登录查看完整内容
信用风险
作者其他创作
大纲/内容
计算【结果集】
【风险暴露】=【账面金额】-【减值准备】【使用的缓释金额】=取拆分的【使用的缓释金额(实际分配)】【未缓释的风险暴露】=【风险暴露】-【使用的缓释金额】【未缓释部分RWA】=【未缓释的风险暴露】*【风险权重】风险暴露>缓释金额(合计),则未完全覆盖 【缓释部分RWA】=【缓释分配金额】*【风险权重】之和 风险暴露<缓释金额(合计),则完全覆盖 由【风险权重】小到大 第一条:【缓释金额rwa】=【缓释分配金额】*【风险权重】 【已计算缓释分配金额】=【缓释分配金额】之和 第n条:【缓释金额rwa】=(【风险暴露】-【已计算缓释分配金额】)*【风险权重】 计算【缓释金额rwa】之和【风险加权资产RWA】=【未缓释部分RWA】+【缓释部分RWA】【监管资本】=【风险加权资产RWA】*【监管资本充足率】【经济资本】=【风险加权资产RWA】*【目标资本充足率】【资本成本】=【经济资本】*【经济资本回报率】
1.多条账户数据,计算每条【风险暴露】,及汇总求和,并计算单条占比【暴露占合同暴露比例(%)】【风险暴露】=【账面金额】-【减值准备】2.每条账户的每个抵质押品【缓释工具分配】=【缓释金额】*【暴露占合同暴露比例(%)】3.过滤【不合格缓释】,【缓释类别】为【行内其他缓释工具】【缓释金额(合计)】=每条账户的每个抵质押品【缓释工具分配】之和4.【使用的缓释金额(实际分配)】=【风险暴露】与【缓释金额(合计)】取小
判断【合同号】对应【抵质押品】个数
无需拆分【抵质押品】,直接计算【结果集】
【风险暴露】=【账面金额】-【减值准备】【使用的缓释金额】=取拆分的【使用的缓释金额(实际分配)】【未缓释的风险暴露】=【风险暴露】-【使用的缓释金额】【未缓释部分RWA】=【未缓释的风险暴露】*【风险权重】风险暴露>缓释金额(合计),则未完全覆盖 【缓释部分RWA】=【缓释分配金额】*【风险权重】之和 风险暴露<缓释金额(合计),则完全覆盖 由【风险权重】小到大 第一条:【缓释金额rwa】=【缓释分配金额】*【风险权重】 【已计算缓释分配金额】=【缓释分配金额】之和 第n条:【缓释金额rwa】=(【风险暴露】-【已计算缓释分配金额】)*【风险权重】 计算【缓释金额rwa】之和【风险加权资产RWA】=【未缓释部分RWA】+【缓释部分RWA】【监管资本】=【风险加权资产RWA】*【监管资本充足率】【经济资本】=【风险加权资产RWA】*【目标资本充足率】【资本成本】=【经济资本】*【经济资本回报率】
【风险暴露】=【账面金额】-【减值准备】【使用的缓释金额】=0【未缓释的风险暴露】=【风险暴露】-【使用的缓释金额】【未缓释部分RWA】=【未缓释的风险暴露】*【风险权重】【缓释部分RWA】=0【风险加权资产RWA】=【未缓释部分RWA】+【缓释部分RWA】【监管资本】=【风险加权资产RWA】*【监管资本充足率】【经济资本】=【风险加权资产RWA】*【目标资本充足率】【资本成本】=【经济资本】*【经济资本回报率】
拆分【抵质押品】,后计算【结果集】
若对应一条【抵质押品】,拆分
传入【合同号】对应的【账户号】及【抵质押品】列表
若对应一条以上【抵质押品】
若无对应【抵质押品】
1.多条账户数据,计算每条【风险暴露】,及汇总求和,并计算单条占比【暴露占合同暴露比例(%)】【风险暴露】=【账面金额】-【减值准备】2.每条账户【缓释工具分配】=【缓释金额】*【暴露占合同暴露比例(%)】3.过滤【不合格缓释】,【缓释类别】为【行内其他缓释工具】【缓释金额(合计)】=每条账户【缓释工具分配】之和4.【使用的缓释金额(实际分配)】=【风险暴露】与【缓释金额(合计)】取小
0 条评论
回复 删除
下一页