问道量化投资
2021-06-21 13:36:19 2 举报AI智能生成
问道量化投资思维导图
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大纲/内容
第2篇MATLAB量化投资基础
5MATLAB量化投资相关工具箱
5.1MATLAB金融应用的案例
5.2使用MATLAB的知名金融机构
5.3金融工具箱
5.4金融衍生品工具箱
5.5固定收益工具箱
6金融数据的处理和获取
6.1日期和货币数据处理
6.2MATLAB图表操作
6.3线型图的含义和绘制
6.4烛型图
6.5移动平均线
6.6布林带
6.7动态数据获取
7固定收益证券计算
7.1债券的基本概念
7.2基本固定收益工具和利率
7.3日期计量的SIA标准
7.4固定收益证券的属性
7.5固定收益证券的数据管理
8利率期限结构和利率模型
8.1利率期限结构计算
8.2基于利率期限结构定价技术
8.3利率模型
8.4BDT模型
8.5HW和BK模型
8.6HJM模型
8.7利率模型定价
9衍生品计算
9.1无套利和Black-Scholes方程
9.2欧式期权的影响因素
9.3欧式期权的风险度量
9.4期权价格的数值求解
9.5MATLAB中的CRR模型
9.6MATLAB中的EQP模型
9.7有限差分法定价
10投资组合管理与风险控制
10.1投资组合基础概念
10.2资产组合风险-收益计算
10.3资产组合有效前沿
10.4资产配置
11奇异期权和利率期权定价
11.1普通香草期权
11.2执行条件不同的奇异期权
11.3呼叫期权
11.4亚式期权
11.5亚式期权数值解法
11.6回望期权
11.7障碍期权
11.8二值期权
11.9基于多资产的期权
第3篇MATLAB量化投资相关函数详解
附录A金融工具箱函数详解
A.1日期数据处理和转换
A.2现金流的分析和计算
A.3固定收益证券
A.4投资组合分析
A.5金融统计
A.6金融时间序列
A.7其他
附录B金融衍生品工具箱函数详解
B.1利率模型及应用
B.2期权模型及应用
B.3利率工具和利率期限结构
B.4期权定价数据属性设置及工具
B.5金融工具的资产组合
B.6权益类衍生品的解析解
B.7其他
附录C固定收益工具箱函数详解
C.1定期存单
C.2可转债定价
C.3衍生证券计算
C.4利率期限结构曲线对象
C.5MBS相关函数
C.6期权调整价差的计算
C.7Steped-Coupon债券的相关计算
C.8国库券的相关计算
C.9国债的相关计算
C.10零息票金融工具
第1篇MATLAB入门
1MATLAB概述
1.1MATLAB的发展历程
1.2MATLAB的优势与特点
1.3MATLAB系统的构成
1.4MATLAB桌面操作环境
1.5MATLAB的工具箱
2MATLAB科学计算
2.1数据类型
2.2数组及其运算
2.3矩阵及其运算
2.4符号运算
3MATLAB数据可视化
3.1数据绘图的基本步骤
3.2在工作空间直接绘图
3.3多维数据绘图
3.4图形的修饰
4MATLAB编程
4.1MATLAB编程概述
4.2MATLAB编程原则
4.3M文件
4.4MATLAB程序流程控制
4.5MATLAB中的函数及调用
4.6函数句柄
4.7MATLAB程序调试
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