twap、vwap量化算法开发设计图
2022-09-06 17:52:17 1 举报java版twap、vwap股票算法下单开发设计图
作者其他创作
大纲/内容
计算剩余未成交量
计算限制价格
计算委托单量
实时行情只保留最新一条
Redis全局锁校验
凌晨定时汇总当日历史行情后存入
保存，初始状态为就绪
计算价格
RocketMq负载处理
是否全成
异步线程池
上游委托回报信息
更新委托状态等
算法接口，保存并启动
下委托单
redis检测是否存在该orderNo
否
中金、中信、海通、君安等上手交易通道
异步补单处理
历史行情及实时行情计算服务
委托前保存，委托后更新
是
是否撤单成功
C交易网关
分布式定时调度
发送异步延时消息，延时5秒，用于5秒后检测委托单成交状态
接收延时消息
定时获取可执行算法列表
算法行情数据存储
PC-客户端
下单委托服务
凌晨定时分组统计30天历史行情后存入
orderNo存储redis，1分钟有效
C前置网关
余数使用redis累积，满整百后补充至当前委托量
撤单
此处利用redis，保证1分钟内没成交的才做补单处理
myisam引擎
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