CFA一级数量金融核心知识
2021-12-13 18:19:59 1 举报AI智能生成
CFA一级数量金融核心知识，考点聚焦
作者其他创作
大纲/内容
数据组织
数据类型
定性数据和定量数据
定量(numerical data)
连续型数据
离散型数据
定性(categorical data)
定类变量
定序变量
时间序列数据、横截面数据、面版数据
结构化数据和非结构化数据
频率的分布
绝对频次（absolute frequency/frequency）和相对频率（relative frequency）
累计绝对频次(cumulative absolute frequency)和累计相对频率(cumulatie relative frequency)
列联表(contingency table)
卡方检验统计
预期值的计算（次重点）
数据可视化
柱状图（方形图）
定量
折线图
反映时间变化
散点图
反映线性关系
条形图
定性
特殊：帕累托图
树形图
定性
热图
字母云
描述性统计
中心趋势
MEAN(均值)
算术平均数（arithmetic mean）
预测未来一天
优缺点
优点：简单、所有观测量纳入
缺点：极端值会影响、假定等权重
几何平均数(geometric mean)
预测未来多天
加权平均数
优缺点
优点：权重可调节
调和平均数（harmonic mean）
调和平均数<=几何平均数<=算术平均数
有且仅有所有数都一致时才是等号
不等号间的数距离越大，数据越离散
倒数的倒数
和算术平均的差异：调和是绝对金额一样，算术是绝对份额一样
MEDIAN（中位数） AND MODE（众数）
分位数
离散
离散程度
极差
平均绝对离差
方差
标准差
开根号为了和均值在同一数量级
半方差与半标准差
半绝对离差
变异系数
夏普比率
偏度与峰度（三阶矩&四阶矩）
相关系数与协方差
协方差
协方差大于0，如果一系数变大，另一系数更可能变大
协方差等于0，两个系数没有线性关系
协方差小于0，如果一系数变大，另一系数更可能变小
相关系数-1=<p<=1
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