VAR流程图
2021-12-07 23:01:26 1 举报VAR模型图
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大纲/内容
模型应用
单整
1.模型稳定性检验2.残差检验3.各个阶数联合显著性检验
格兰杰因果检验
参数估计
varnorm
varlmar
阶数确定VAR(P)
是
伪回归
差分变换
选择阶数最小的
模型检验
脉冲响应分析
Johenson协整检验
导入数据
存在
（1）残差自相关检验（LM检验）（2）残差正态检验
LR
VAR向量自回归：向量对自己滞后项的回归。（把所有变量看作一个向量）收入t=a收入t-1+b收入t-2+c外生+u
不存在
(wald检验)：varwle
信息准则
随机误差项要满足正态
变量选择建立模型
平稳性检验（DF检验）
预测
建立VECM模型
前提：平稳vargranger
根据paper经济理论选择变量
否
平稳
方差分解分析
3种
协整
AICSCBIC
EC两步法
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