CFA II Derivatives
2023-03-31 09:00:11 0 举报AI智能生成
CFA二级衍生品笔记，适用于考前查漏补缺，形成思维体系
作者其他创作
大纲/内容
Forward Commitments
Forward And Futures
Equity Forward VS. Futures
离散条件下股票期货定价和估值
连续条件下股票期货定价和估值
Bond Futures
期货定价
远期定价
Currency Forward VS. Futures
远期和期货定价
Interest Rate Forward
FRA定义★
……
……
FRA表达方式
现金交割
特点
报价★
例题
Swap Contracts
interest rate swaps
定价
估值
Currency swaps
定价和估值
Equity swaps
定价和估值
Contingent Claims
Key assumptions
主要假设
Put- call parity★★
推导和应用
Binomial Model
股票二叉树
One-Period Binomial Model
二叉树推导
Hedge Ratio
Hedge Ratio
结论
Two-Period Binomial Model
无分红
European
欧式
American
美式
有分红
Dividend Payments: Escrow method
推演过程
利率二叉树
与股票二叉树区别
区别点
Interest rate option
计算Payoff
推演二叉树
BSM Model
BSM
Assumptions★
……
……
Options on Non-dividend Paying stocks
公式
推演过程
Interpret The Components Of The BSM
The PV of the expected option payoff at expiration
Call
Put
Dynamically managed portfolio of stock and zero coupon bonds
Call
Put
Other Underlying Of BSM Model
考虑分红
外汇期权
推演过程
The Black Model
Interest Rate Options
推演过程
Swaption
推演过程
Equivalencies in Interest Rate Derivative
FRA
Cap and Floor
……
……
Callable Bond
Option Greeks★
总述
Delta
Gamma
Vega
Rho
Theta
Implied Volatility
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