头寸系统
2023-07-12 17:30:12 0 举报AI智能生成
头寸系统
作者其他创作
大纲/内容
头寸预报
到期自动预报
业务规则
系统自动统计到期业务并做出提醒，用户仅可查看自己管辖范围内的到期业务数据
根据管理员在参数管理中设定的大额头寸预报起始金额(来、往账)分情况处理
达到大额预报起始金额的业务，用户登陆到系统后可查看辖内自动提醒明细，并进行预报
未达到大额预报起始金额的业务，用户登陆到系统后可查看辖内的汇总结果，总行用户可查看全辖的汇总结果
汇总后无论金额多少，均按未达到大额预报起始金额处理
到期自动提醒的业务类型
A、质押式回购
B、买断式回购
C、拆入
D、拆出
E、远期交易债券
F、一级市场债券
G、二级市场债券
H、存放同业定期
I、同业存放定期
J、非标资产
K、信托产品
L、理财投资
M、理财销售
N、代理理财
O、投资他行理财
P、票据业务
Q、投资银行部业务
R、其他
后置条件
提交到期自动预报到头寸预报明细
与业务确认：这个功能目前就是单纯的查询一下到期的数据，对后续功能仅影响头寸预报汇总
大额手工预报
业务规则
头寸预报员每日正常预报截止时间为9：00，
补录预报截止时间15:00
（两个时间点可由管理员在参数维护中定义）；
T+N（N＞0）的头寸预报功能全天开放
补录预报截止时间15:00
（两个时间点可由管理员在参数维护中定义）；
T+N（N＞0）的头寸预报功能全天开放
业务类型
A、一般客户存款
B、质押式回购
C、买断式回购
D、拆入
E、拆出
F、远期交易债券
G、一级市场债券
H、二级市场债券
I、存放同业活期
J、存放同业定期
K、同业存放活期
L、同业存放定期
M、非标资产
N、信托产品
O、理财投资
P、理财销售
Q、代理理财
R、投资他行理财
S、票据业务
T、投资银行部业务
U、国结部购汇
V、其他
当支行预报时，需预报所有信息
总行部门在手工预报时不要包含在自动预报中已经提交的金额
处理流程
进入手工预报模块进行手工提交
系统根据时间判断
上午截止之前
正常预报
下午截止之后
超过截止时间提醒
下午截止时间之前
补录预报
后置条件
系统提交大额手工预报到头寸预报明细并可进行头寸预报汇总
头寸预报明细
业务规则
系统根据用户所在机构判断，仅可查看管辖范围内的预报明细。
将机构、客户名称、收付方向均一致的预报作为一条预报明细合并显示
将机构、客户名称、收付方向均一致的预报作为一条预报明细合并显示
头寸预报汇总
业务规则
用户只可查询管辖范围内的汇总及明细，
即支行只可查询本行汇总及明细，
总行可查询全辖汇总及明细
即支行只可查询本行汇总及明细，
总行可查询全辖汇总及明细
预报汇总=大额人工预报扎差+小额自动预报扎差+未确认大额自动预报扎差
未确认大额自动预报扎差
猜测为到期自动预报所自动提交
猜测为到期自动预报所自动提交
头寸预报核销
业务规则
列表显示每一笔头寸预报明细，注明预报金额与实际发生金额
若实际发生额与预报金额误差在10%（自定义）以内，自动核销
否则，用户可点击查看某一笔明细并视情况核销该笔预报，若实际发生额与预报金额误差超过50%（自定义），需填报原因
当出现没有预报的实际发生明细时，添加一条数据，
该数据预报金额为0，核销状态为已核销，
同时通过代办事宜提醒相关机构填写误报原因
该数据预报金额为0，核销状态为已核销，
同时通过代办事宜提醒相关机构填写误报原因
抓取实际交易数据时，金额有效性判断应单独设置，
不能使用大额预报金额阀值参数，
以防止当同一客户预报时为单笔大额而实际为多笔交易时造成的无实际数据匹配问题
不能使用大额预报金额阀值参数，
以防止当同一客户预报时为单笔大额而实际为多笔交易时造成的无实际数据匹配问题
预报与实际交易的匹配条件
需求这么写的，但代码不是
1、分行为机构、客户名称（客户号）、收付方向
2、总行各部门为机构、收付方向
代码中实际实现，未区分是否总行分行
收付日期、币种（无外币）、机构号、客户名、客户号、收付方向
处理流程
弹出的对话框
手动核销时进行判断
手动核销时进行判断
若不为误报，则仅显示“是否确认核销该笔预报？”，并可选择“是”或“否”
若为误报，即误差范围超过50%（用户自定义），需在对话框中增加文本框以填写误报原因
根据预报核销情况进行预报核销汇总
预报核销汇总
业务规则
对各个机构的核销情况进行汇总处理，以便用户实时查看管辖范围内的预报执行情况
预报轧差=预报收款-预报付款
实际轧差=实际收款-实际付款
预报待收款：汇总单笔未核销预报的待收款，单笔未核销预报的待收款=max(该笔预报收款-该笔实际收款，0)
预报待付款：汇总单笔未核销预报的待付款，单笔未核销预报的待付款=max(该笔预报付款-该笔实际付款，0)
未预报收款：汇总所有未预报的收款
未预报付款：汇总所有未预报的付款
核销汇总结果将影响实时监测功能中的部分数据
头寸调拨申请
头寸调拨审批
当日预报总结
填写误报原因并上报
监控与预警
清算头寸监测
业务规则
查看各清算账户的余额，并根据对应的账户预警规则标注预警级别，发生预警时需通过代办事宜和手机短信向相关人员发送提醒
预警规则
超额备付金<设定的预警余额（余额可自定义）
超额备付金<预报待付款
超额备付金<预报待付款-预报待收款
计算方法
超额备付金=当前余额-法定准备金
未核销金额=总预报金额-已核销的预报金额汇总
待收款和待付款计算方法参见预报核销汇总功能
日终可能余额=超额备付金+待收款-待付款
发生预警时通过代办事宜提醒，或手机短信提醒
突发大额预警
业务规则
根据突发大额阀值（系统管理人员可在参数管理中设定）
将超过阀值的未预报大额交易进行显示，并作出提醒
将超过阀值的未预报大额交易进行显示，并作出提醒
参数管理中设定预警规则，清算头寸监测时余额的变动，是否在预报范围内
单击进行突发大额确认，所有突发大额均确认后不再预警
出现突发大额交易时通过代办事宜提醒
流动性预测表
按照系统取得的存量到期数据中的到期日进行判断，
根据到期日距当日天数分类汇总数据（业务类型）
根据到期日距当日天数分类汇总数据（业务类型）
数据分析
资金流向分析
用户通过输入分析条件，系统按条件规则自动生成头寸资金流向分析图表
日期
机构
类型
来款、走款、全部
十大客户分析
交易流水分析
交易明细查询
预报准确率分析
统计分析报表
结算业务差异表
收付情况表
动态预测表
头寸情况表
流动性缺口报表
部门差异表
报备偏离度统计表
大额交易差异表
流动性预测表
静态头寸预测表
未报备统计表
静态头寸预测表
报考核管理
考核规则
单笔准确率计算方法
max(1-|预报金额-实际金额|÷预报金额×100%，0%)
未预报实际发生的，即预报金额为0时，准确率为0%
汇总计算及收付分开考核的计算方法
收付款统一考核
SUM（预报金额*准确率）/SUM（预报金额）
收付款分开考核
收款占比*sum（预报收款金额*单笔准确率）+付款占比*SUM（预报付款金额*单笔准确率）
/ 收款占比*sum（预报收款金额）+付款占比*sum（预报付款金额）
/ 收款占比*sum（预报收款金额）+付款占比*sum（预报付款金额）
正常与全天占比的使用方法
按照上面提供的方法分别计算出正常预报的准确率和全天预报的准确率，
最终准确率=正常预报占比×正常预报准确率+全天预报占比×全天预报准确率
最终准确率=正常预报占比×正常预报准确率+全天预报占比×全天预报准确率
预报金额为0时使用实际发生金额代替
考核结果
根据用户所在机构，只可查询管辖范围内的考核结果。
该功能根据头寸预报考核规则进行结果计算，并需考虑头寸误报管理中已豁免记录
生成预报准确率分析表
头寸误报管理
业务规则
日终时（下午5点），管理员可根据预报员填写的误报原因对当日所有误报
（包括预报匹配误差超过设定范围的以及未预报的）进行豁免操作
（包括预报匹配误差超过设定范围的以及未预报的）进行豁免操作
影响考核结果
系统管理
机构管理
系统公告
系统管理员可发布公告，其他角色可查看公告。发布公告时可指定查看机构，做到精确沟通
用户管理
角色维护
参数管理
节假日管理
客户维护
维护手工预报的客户信息
科目维护
维护自动、手工预报的业务类型
取数日志
查询定时任务结果、重跑
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