下单/平仓

IBKR web下单：获取交易账户为空

一直等待回调返回价格信息1.重试20次2.每次等待1秒

将准备好的订单信息丢进kafka

保存订单信息入库1. 订单信息2. 订单记录3. 组合订单关系4. 保存订单与策略的关系

异步返回标的物详情信息

是

是否获取到详情数据

1.当日必定成交撮合2.指定交易时限必定成交

重试3次，每次等待300毫秒

收到异步回调，缓存ACC账户列表

单独流程图描述

如果订单状态为：完成或取消

限价，价格：限价金额非组合保证订单才有

市价，价格为：-999

需要用户手动输入的参数：1. 交易数量需要下拉选择的参数：1. 时限规则2. 下单方式(立即/预约)单选项：1. 保证多腿同比例成交(默认选中)

异步返回标的物详情信息，缓存24小时

统一请求IBKR接口类，由该类统一管理请求IBKR相关接口

收到异步回调，缓存价格，缓存时间30秒

ACC账户列表检查

是否获取到价格

否

将立即下单和预约单为今天的订单放入需要下单的集合

统计希腊值

目的：多腿对冲数量相减等于0比率：当前订单数量/最小订单数量当前订单数量：当前订单多少手最小订单数量：这批订单里面订单数最少那个的数量

更新/新增订单

依次循环组装IBKR下单参数，循环调用

将所有订单信息组装好，调用一次IBKR下单参数

一次性快照结束返回标记：end，只作用于一次性请求

异步返回价格信息，价格只要有变动会持续返回(关键信息)

缓存24小时

下单：期权组合

回调方法：tickPrice具体返回参数：tickerId: 整数。用于跟踪数据的请求标识符。field: 整数。接收到的价格类型（例如，卖一价，买一价）。price: 双精度浮点数。实际价格。attribs: TickAttrib。一个包含价格属性的 TickAttrib 对象，例如 TickAttrib::CanAutoExecute（可自动执行）、TickAttrib::PastLimit（超限）和 TickAttrib::PreOpen（盘前）。

调用IBKR订阅行情数据：买一价

回调方法：contractDetails具体返回参数：reqId: 整数。用于跟踪数据的请求标识符。contract: ContractDetails。包含完整的合约对象内容，包括特定交易工具的所有信息。主要拿以下几个参数，才能拿到后面的价格：conid：标的物唯一号minTick：价格最小变动单位

是否组合保证订单

当收到回调信息，表示一次性请求异步返回结束回调方法：tickSnapshotEnd具体返回参数：reqId: 整数。用于跟踪数据的请求标识符。

当日限价撮合非组合保证订单才有

回调方法：tickOptionComputation具体返回参数：tickerId: 请求的唯一标识符。field: 整数。指定期权计算的类型。将字段值传递给 TickType.getField(int tickType) 以检索字段描述。例如，字段值 13 映射为 modelOptComp，其他值如下：10 = 买入价11 = 卖出价12 = 最后成交价tickAttrib: 整数。0 – 基于回报，1 – 基于价格。impliedVolatility: 双精度浮点数。由 TWS 期权模型计算的隐含波动率，使用指定的 tick 类型值。delta: 双精度浮点数。期权的 delta 值。optPrice: 双精度浮点数。期权价格。pvDividend: 双精度浮点数。期权标的资产预期股息的现值。gamma: 双精度浮点数。期权的 gamma 值。vega: 双精度浮点数。期权的 vega 值。theta: 双精度浮点数。期权的 theta 值。undPrice: 双精度浮点数。标的资产的价格。

调用IBKR接口获取ACC账户列表

通过回调接口异步返回数据

提交订单

接口方法：reqContractDetails接口类型：一次性入参：reqId: 整数。用于跟踪数据的请求标识符。contract: ContractDetails。用于查询可用合约的样本合约，通常至少包含 Symbol（符号）、SecType（证券类型）、Exchange（交易所）和 Currency（货币）。 Contract 对象

缓存中是否存在价格

IBKR

每当订单发生变化时，提供订单的最新信息

设置父订单id

是否为组合保证订单

1.重试10次2.每次等待1秒

#下单接口：placeOrder#下单参数{ \"orderId\"：\"订单号\

填入参数1. 交易数量

将所有订单信息组装获取一个价格

下单失败，根据检查项给出对应提示

下单前置检查

接收交易详情。回调中直接更新数据。

接收订阅行情请求

返回方法：managedAccounts具体返回参数：accountsList: 字符串。包含托管账户 ID 的逗号分隔字符串。

行情快照获取。开盘60秒更新一次最新数据。未开盘300秒更新一次

立即成交

调用IBKR获取标的物详细信息接口

接口名：reqMktData入参：reqId: 整数。用于跟踪数据的请求标识符。contract: Contract。用于指定交易工具的合约对象。 Contract 对象(标的物信息)genericTickList: 字符串。可用通用 tick 的逗号分隔 ID 列表。（目前传的是空字符串）snapshot: 布尔值。用于获取数据的单次快照，适用于已有市场数据订阅的用户。(false:订阅，true:快照)regulatorySnapshot: 布尔值。用于获取付费数据的单次快照。每次快照费用为 $0.01。(目前：false 没用到)mktDataOptions: List<TagValue>。仅供内部使用。(IBKR 内部使用，目前没用到)

获取摆盘数据为空，请重试！

调用IBKR订阅行情数据：卖一价

循环订单集合分别获取价格

1.订单号2.订单类型3.行情市场4.下单来源5.下单时间6.标的7....

检查是否通过

平仓

检查项：1.内部订单号是否生成2.是否重复下单3.策略规则是否存在4.组合保证订单检查5.多腿对冲数量相减等于0

1. 放入集合的订单表示需要丢进kafka，消费端提交IBKR下单2. 循环结束

WEB端

收到异步回调，缓存期权相关信息，缓存一分钟(订阅行情没做处理，只做了缓存)

异步返回期权相关信息，用于订单展示，不影响功能

设置组合订单成交比率

未查询到当前标的物的信息

本次请求是否是下单

根据交易限制类型获取价格

日里量化-下单/多腿组合下单/平仓/多腿平仓

缓存中是否存在

消费者

组装订单基础信息

接收标的物详情信息请求

需要用户手动输入的参数：1. 各腿交易数量2. 各腿行权价需要下拉选择的参数：1. 组合类型(到期日)2. 期权类型3. 时限规则4. 下单方式(立即/预约)单选项：1. 保证多腿同比例成交(默认选中)

获取下单价格

1.更新订单信息2.记录下单操作日志

是否获取到

回调方法：orderStatus返回参数：orderId: 整数。订单的客户端 ID。status: 字符串。订单的当前状态。filled: 十进制。已成交的数量。remaining: 十进制。剩余的数量。avgFillPrice: 双精度浮点数。平均成交价格。permId: 长整数。订单的永久 ID，由 TWS 用于标识订单。parentId: 整数。父订单的 ID。用于括号订单和自动追踪止损订单。lastFillPrice: 双精度浮点数。最近成交的价格。clientId: 整数。提交订单的 API 客户端 ID。whyHeld: 字符串。当 TWS 尝试为卖空找到股票时，用于识别被挂起的订单。指示值为“locate”。mktCapPrice: 双精度浮点数。如果订单被封顶，则表示当前的封顶价格。

统计手续费

接收获取ACC账户列表请求

接收下单请求

#下单接口：placeOrder#下单参数{ \"orderId\":\"订单号\

填入参数1. 各腿交易数量2.各腿行权价(4腿)

只是为了获取保证金

生产者

日里后端服务