论文技术路线、研究框架
2024-12-05 12:25:20 62 举报论文技术路线、研究框架
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大纲/内容
ARMA-GARCH模型和ARMA-EGARCH模型
研究归纳总结
实证：期现货波动溢出效应研究
理论基础简述（价格关联性、波动溢出效应、期货政策及交易量对现货波动性影响）
研究脉络
介绍样本选取处理以及实证使用的模型方法
BEKK-GARCH模型
E-G协整检验法、Granger因果关系检验、误差修正模型法
对理论基础进行分析，基于国内期货发展情况提出四个假设
不同政策区间下股指期货交易量对现货波动性影响
绪论
结论与展望
研究背景、目的、意义、内容与创新点
相关概念简述（股指期货、现货与波动性）
样本选取和整理
沪深300和中证500股指表现的比较
验证波动溢出效应随不同政策区间变化后，重点探究期货对现货波动性影响，验证假设3、4
期货政策变更对现货波动性影响
研究内容
实证设计
理论概述
不同政策区间下的期现货波动溢出效应分析
确定研究思路并总结前人研究
总结六项发现并展望不足
股指期现货间关联性分析
研究指向
实证：股指期货对现货波动性影响分析
在验证关联性的基础上进行波动溢出分析，验证假设1、2
理论分析（提出四个相关假设）
研究思考展望
文献综述（陈述前人研究并总结）
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