现货交易核心计算公式
2024-12-30 14:47:07 0 举报AI智能生成
包括：基础交易计算、深度计算汇总、余额和持仓计算、风险控制计算、精度指南、实施建议、计算示例等
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大纲/内容
1. 基础交易计算
1.1 交易金额计算
买入金额 = 买入价格 × 买入数量
卖出金额 = 卖出价格 × 卖出数量
示例：
价格: 40,000 USDT
数量: 1 BTC
交易金额 = 40,000 × 1 = 40,000 USDT
1.2 手续费计算
手续费 = 交易金额 × 费率
示例：
交易金额: 40,000 USDT
费率: 0.1%
手续费 = 40,000 × 0.1% = 40 USDT
1.3实际账金额
买入实际扣款 = 交易金额 + 手续费
卖出实际到账 = 交易金额 - 手续费
示例：
买入时：40,000 + 40 = 40,040 USDT
卖出时：40,000 - 40 = 39,960 USDT
2.深度计算与汇总
2.1 周期深度计算
某价格点的累计深度 = Σ(该价格及更优价格的订单量)
示例：
买单深度：
40,000: 2 BTC
39,900: 1 BTC
39,800: 3 BTC
在39,900价格点的累计买单深度 = 2 + 1 = 3 BTC
在39,800价格点的累计买单深度 = 2 + 1 + 3 = 6 BTC
2.2 滑点计算
滑点率 = (实际成交价格 - 预期价格) / 预期价格 × 100%
示例：
预期价格: 40,000 USDT
实际成交: 40,200 USDT
滑点率 = (40,200 - 40,000) / 40,000 × 100% = 0.5%
2.3 成交量加权平均价格(VWAP)
VWAP = Σ(成交价格 × 成交量) / Σ(成交量)
示例：
成交记录：
40,000 USDT × 2 BTC
39,800 USDT × 3 BTC
40,200 USDT × 1 BTC
VWAP = (40,000×2 + 39,800×3 + 40,200×1) / (2+3+1)
= (80,000 + 119,400 + 40,200) / 6
= 239,600 / 6
= 39,933.33 USDT
3.余额和持仓计算
3.1 可用余额
可用余额 = 总余额 - 冻结金额
冻结金额 = 挂单冻结 + 提现冻结 + 其他冻结
示例：
总余额: 100,000 USDT
挂单冻结: 40,000 USDT
提现冻结: 10,000 USDT
可用余额 = 100,000 - (40,000 + 10,000) = 50,000 USDT
3.2 仓位盈亏
未实现盈亏 = (当前市价 - 开仓均价) × 持仓数量
已实现盈亏 = Σ(卖出金额 - 买入金额 - 手续费)
示例：
开仓均价: 39,000 USDT
当前市价: 40,000 USDT
持仓数量: 2 BTC
未实现盈亏 = (40,000 - 39,000) × 2 = 2,000 USDT
4.风险控制计算
4.1 价格上涨
价格偏离度 = |当前价格 - 基准价格| / 基准价格 × 100%
示例：
当前价格: 40,000 USDT
基准价格: 39,500 USDT
价格偏离度 = |40,000 - 39,500| / 39,500 × 100% = 1.27%
4.2 波动率计算
标准差波动率 = √(Σ(价格偏离 - 平均偏离)² / (n-1))
示例：
价格序列：[39800, 40000, 40200, 39900, 40100]
1. 计算平均价：40,000
2. 计算偏离：[-200, 0, 200, -100, 100]
3. 计算平均偏离：0
4. 计算方差：((-200)² + 0² + 200² + (-100)² + 100²) / 4 = 40,000
5. 标准差波动率 = √40,000 = 200
5. 精度指南
5.1 数量精度
BTC通常保留8位小数
ETH通常保留6位小数
其他代币根据合约规定
5.2 价格准确性
主流币对通常为2-4位小数
小币种可能需要更多补充
5.3 金额精度
USDT交易对保留2位小数
法币交易根据货币定义特性
6. 实施建议
6.1 性能优化
用增量计算代替全量计算
采用定期快照+增量的方式处理大量数据
关键数据使用存储加速
6.2 异常处理
除零检查
分数检查
成功解决
故障检查
6.3 数据校验
价格合理性检查
数量上限检查
余额充足性检查
交易状态检查
7. 注意事项
所有计算过程中的中间结果都需要使用坐标数据类型
最终结果显示才进行精度捕获
金额计算升级取整，避免故障
关键计算需要添加日志，方便追踪问题
重要股价波动需要有审计记录
批量处理时间注意性能和内存消耗
8. 计算示例
8.1 完整交易流程
初始状态：
- 用户USDT余额：100,000
- 用户BTC余额：1
- 手续费率：0.1%
买入操作：
1. 下单：40,000 USDT/BTC，买入0.5 BTC
2. 交易金额：40,000 × 0.5 = 20,000 USDT
3. 手续费：20,000 × 0.1% = 20 USDT
4. 实际扣款：20,000 + 20 = 20,020 USDT
5. 更新余额：
- USDT：100,000 - 20,020 = 79,980
- BTC：1 + 0.5 = 1.5
8.2 盈亏计算示例
交易记录：
1. 39,000买入1 BTC
2. 40,000卖出0.5 BTC
3. 41,000卖出0.5 BTC
盈亏计算：
1. 买入成本：39,000 × 1 = 39,000 USDT
2. 卖出收入：40,000 × 0.5 + 41,000 × 0.5 = 40,500 USDT
3. 手续费：39,000 × 0.1% + 20,000 × 0.1% + 20,500 × 0.1% = 79.5 USDT
4. 净盈利：40,500 - 39,000 - 79.5 = 1,420.5 USDT
VX：806306371
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