现货VS合约 下单与操盘逻辑
2024-12-31 10:35:16 0 举报AI智能生成
关于区块链交易所，现货交易和合约交易的下单模式和操盘逻辑分析
作者其他创作
大纲/内容
一、现货交易
1. 下单模式
1.1 限价单
核心特点
- 指定具体价格和数量
- 可以挂单等待成交
- 价格优先、时间优先
实际应用
比如想以40000 USDT买入1个BTC
- 如果当前市价40100，订单会进入买盘等待
- 当价格下跌到40000时，订单开始成交
- 可能部分成交或完全成交
- 如果当前市价40100，订单会进入买盘等待
- 当价格下跌到40000时，订单开始成交
- 可能部分成交或完全成交
1.2 市价单
核心特点
- 只指定数量或金额
- 以当前市场最优价格成交
- 立即成交或取消
实际应用
以市价买入1个BTC
- 系统会扫描卖盘深度
- 从最低价开始逐级成交
- 直到数量满足或余额用完
- 系统会扫描卖盘深度
- 从最低价开始逐级成交
- 直到数量满足或余额用完
2. 操盘逻辑
2.1 趋势交易
基本策略
建仓
- 等待明确趋势形成
- 选择良好的入场点位
- 分批建仓降低风险
持仓
- 设置止盈止损
- 追踪趋势发展
- 动态调整仓位
平仓
- 趋势转向时平仓
- 达到目标位平仓
- 分批止盈降低风险
2.2 网格交易
策略设置
区间规划
- 确定交易区间上下限
- 设置网格间距
- 计算所需资金量
执行方式
- 区间内设置多个买卖点
- 价格上涨卖出获利
- 价格下跌买入补仓
- 不断循环获取差价
实际案例
BTC在38000-42000区间
- 每1000USDT设置一个网格
- 上涨卖出，下跌买入
- 通过高抛低吸获利
- 每1000USDT设置一个网格
- 上涨卖出，下跌买入
- 通过高抛低吸获利
二、合约交易
1. 下单模式
1.1 基础订单类型
限价单特点
- 指定价格、方向和数量
- 可以设置杠杆倍数
- 需要预付保证金
- 有风险限制
市价单特点
- 以市场价格快速成交
- 滑点风险较大
- 适合快速进出场
- 流动性要求高
条件单特点
- 设置触发条件
- 可以是限价或市价
- 用于自动入场或出场
- 适合趋势跟踪
1.2 高级订单类型
计划委托功能
- 设置触发价格
- 触发后执行指定订单
- 可以是多个条件组合
- 支持复杂策略执行
冰山委托特点
- 大单拆分成小单
- 随机数量波动
- 降低市场影响
- 避免被抢先交易
止盈止损设置
- 可以同时设置止盈止损价格
- 支持追踪止损
- 可以设置触发方式
- 配合条件单使用
2. 操盘逻辑
趋势交易策略
入场管理
- 等待趋势确认
- 选择合适杠杆
- 计算持仓规模
- 设置止损位置
实例：看多BTC
- 5倍杠杆
- 投入10000USDT保证金
- 可开50000USDT价值仓位
- 设置2%止损位
- 5倍杠杆
- 投入10000USDT保证金
- 可开50000USDT价值仓位
- 设置2%止损位
持仓管理
- 动态调整止损
- 考虑资金费率
- 观察持仓成本
- 关注爆仓价格
风险控制
- 单次风险不超过总资金2%
- 总持仓不超过50%资金
- 设置预警机制
- 准备应急方案
做市策略
策略设置
- 设置买卖价差
- 控制持仓规模
- 动态调整挂单
- 管理库存风险
执行方法
- 同时挂买卖单
- 赚取价差收益
- 中性持仓为主
- 动态对冲风险
风险管理
- 设置最大敞口
- 控制价格风险
- 监控流动性
- 关注市场波动
套利策略
期现套利
- 关注基差水平
- 计算持有成本
- 评估执行难度
- 设置收益目标
跨期套利
- 观察期限价差
- 计算换仓成本
- 考虑资金费率
- 评估锁仓风险
跨市套利
- 监控价格差异
- 评估搬砖成本
- 考虑交易效率
- 控制风险敞口
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