风控
2025-03-25 13:15:56 0 举报AI智能生成
银行风控
作者其他创作
大纲/内容
金融风险思维导图解析
一、线上电商
1. **黑客盗卡、盗号**：黑客通过技术手段窃取用户的银行卡信息或账号密码，进行非法交易。
2. **钓鱼网站**：不法分子建立假冒的电商网站，诱骗用户输入个人信息，导致资金损失。
3. **电脑病毒**：恶意软件感染用户或商家的设备，窃取敏感信息或破坏交易系统。
4. **人为操作失误**：商家或用户在操作过程中因疏忽导致交易异常或资金错误。
5. **投资标的的违约**：与电商相关的投资项目未能履行承诺，给投资者带来损失。
6. **洗钱**：利用电商平台进行非法资金的清洗，掩盖资金来源。
7. **黑客攻击网站**：电商平台自身遭受黑客攻击，导致系统瘫痪或数据泄露。
二、商户金融
1. **非法套现**：商户通过虚假交易将信用卡额度转换为现金，规避银行监管。
2. **商户套码**：商户使用不匹配的商户类别码，降低交易成本或规避限制。
3. **磁卡侧录、克隆**：不法分子复制银行卡磁条信息，制造克隆卡进行欺诈。
4. **营业员盗号、盗PIN**：内部员工窃取客户账号或密码，进行非法操作。
5. **商户移机**：商户未经许可将POS机移至其他地点，可能涉及非法交易。
6. **内外勾结**：商户与内部人员合谋，进行欺诈活动。
7. **流程缺陷**：业务流程中存在的漏洞，容易被不法分子利用。
8. **客户信息外泄**：商户系统被攻破，导致客户个人信息泄露。
9. **系统设计漏洞**：金融系统的安全设计存在缺陷，易受攻击。
10. **系统崩溃**：技术故障导致交易系统无法正常运行。
11. **经济环境波动**：宏观经济变化影响商户的财务状况和偿债能力。
12. **监管合规压力**：金融监管政策的变化增加商户的合规成本和风险。
13. **投资标的的失败**：商户参与的投资项目失败，造成资金损失。
三、金融理财
1. **人为操作失误**：理财人员在操作过程中因失误导致资金损失或交易失败。
2. **系统设计漏洞**：理财平台的技术系统存在安全漏洞，容易被黑客利用。
3. **客户信息外泄**：平台存储的客户信息被窃取，可能导致诈骗和其他犯罪行为。
4. **系统崩溃**：技术故障导致理财服务无法正常提供。
5. **经济环境波动**：宏观经济因素影响理财产品的收益和风险。
6. **监管合规压力**：金融监管政策的变化对理财业务产生影响。
7. **合作金融机构违约**：与理财平台合作的金融机构未能履行合同义务。
8. **手机钱包**：移动支付工具面临的安全风险，如账户被盗用。
9. **SIM卡克隆**：不法分子复制用户的SIM卡，截取验证码进行欺诈。
10. **短信拦截**：黑客拦截用户的短信验证码，进行非法操作。
11. **手机被盗**：用户的手机丢失或被盗，可能导致账户信息泄露。
12. **消费金融**：消费信贷业务中的违约和逾期问题。
四、众筹
1. **投资标的的失败**：众筹项目未能成功实施，投资者面临资金损失。
2. **合作金融机构违约**：与众筹平台合作的金融机构未能履行约定。
3. **客户恶意欺诈**：投资者或筹资者故意提供虚假信息，骗取资金。
4. **消费金融**：众筹项目涉及的消费金融产品可能出现违约或逾期。
五、手机钱包
1. **SIM卡克隆**：不法分子复制用户的SIM卡，进行欺诈活动。
2. **短信拦截**：黑客拦截短信验证码，获取用户账户信息。
3. **手机被盗**：手机丢失或被盗，可能导致账户被盗用。
4. **消费金融**：手机支付涉及的消费金融业务可能出现违约或逾期。
六、消费金融
1. **客户恶意欺诈**：借款人故意提供虚假信息，骗取贷款。
2. **手机被盗**：用户的手机丢失或被盗，可能导致账户信息泄露。
3. **短信拦截**：黑客拦截短信验证码，进行非法操作。
4. **违约**：借款人未能按时还款，导致贷款违约。
5. **逾期**：借款人延迟还款，影响金融机构的资金流动。
金融安全风险概述
商户金融
黑客盗卡、盗号
非法套现
商户套码
磁卡侧录、克隆
营业员盗号、盗PIN
商户移机
投资标的失败
线上电商
人为操作失误
内外勾结
流程缺陷
客户信息外泄
经济环境波动
监管合规压力
金融理财
电脑病毒
钓鱼网站
投资标的违约
洗钱
黑客攻击网站
系统设计漏洞
系统崩溃
众筹
合作金融机构违约
客户恶意欺诈
消费金融
逾期
违约
手机钱包
手机被盗
短信拦截
SIM卡克隆
风险管理思维导图
第1章 风险管理基础
一、风险与风险管理
1. 风险的定义
不确定性对目标的影响
2. 风险、收益、损失
**核心关系**：没有风险就没有收益
**损失分类**：✓ 预期损失（通过拨备覆盖）✓ 非预期损失（需资本金覆盖）✓ 灾难性损失（无法量化覆盖）
3. 风险管理与商业银行经营
核心管理内容
保障战略目标实现
4. 风险管理模式发展阶段
1. 资产管理模式阶段 →
2. 负债风险管理模式阶段 →
3. 资产负债风险管理模式阶段 →
4. 全面风险管理模式阶段
二、风险管理的数理基础
1. 收益的计量
**绝对收益**：期末资产-期初资产
**百分比收益率**：收益额/期初投资额×100%
2. 常用概率统计知识
预期收益率（期望值）
方差与标准差（波动率）
正态分布（3σ原则）
投资组合分散风险原理
三、商业银行风险与资本
1. 资本的概念与作用
提供融资功能
吸收和消化损失
限制过度风险承担
增强系统稳定性
维持市场信心
2. 监管资本要求
**一级资本**：核心资本（普通股等）
**二级资本**：附属资本（次级债等）
资本充足率≥8%
3. 经济资本
银行内部计量的非预期损失
**配置作用**：▶️ 优化风险调整后收益▶️ 支持战略决策▶️ 强化组合管理
四、风险管理的主要类别
1. 信用风险
违约风险
结算风险（特殊信用风险）
2. 市场风险
利率风险
汇率风险
股票价格风险
商品价格风险
3. 操作风险
人员因素
内部流程
系统缺陷
外部事件
4. 流动性风险
多维风险（市场/信用/操作风险综合作用）
5. 国家风险
转移风险
主权风险
传染风险
宏观经济风险
政治风险
6. 声誉风险
多维风险（负面舆情引发）
7. 法律风险
违规风险
监管风险
合同纠纷风险
8. 战略风险
决策失误导致的长期风险
五、风险管理的主要策略
1. 风险分散
多样化投资组合（"不要把所有鸡蛋放在一个篮子里"）
2. 风险对冲
**自我对冲**：资产负债匹配
**市场对冲**：衍生品交易
3. 风险转移
保险转移（如购买信贷保险）
非保险转移（如资产证券化）
4. 风险规避
拒绝高风险业务
退出风险领域
5. 风险补偿
风险溢价（高风险业务提高定价）
准备金计提
第5章 操作风险管理
操作风险概述
**定义与特点**
定义
6个特点
与全面风险管理、内部控制、合规管理的关系
**操作风险分类**
人员因素、内部流程、系统缺陷
操作风险严重度评级
操作风险识别与评估
**识别方法**
自我评估法
因果分析模型
**评估**
定义与原理
原则（3个原则）
步骤（准备阶段、评估阶段、报告阶段）
价值（6个方面的好处）
与其他管理流程的结合应用
操作风险控制
**控制环境**
业务流程管理计划
操作风险解释（商业保险、业务外包）
**主要业务操作风险控制**
柜台业务
法人信贷业务
个人信贷业务
资金交易业务
代理业务
操作风险资本计量
**方法**
基本指标法（含义、计算公式、总收入构成说明）
标准法（含义、业务条款、计算公式）
高级计量法（数据处理、模型建立与计量）
操作风险监测与报告
**监测**
定义、监控的原理、应用流程、价值
与其他管理流程的结合应用
**报告**
损失数据收集
风险报告内容
监管规则
国际监管规则
国内监管规则
第7章 其他风险管理
战略风险管理
**概念**
董事会与高级管理层的责任
战略风险管理流程
战略风险管理方法
声誉风险管理
**概念**
董事会与高级管理层的责任
声誉风险管理流程
声誉风险管理办法
**声誉危机管理**
主要内容
优化方案
第8章 & 第9章 银行监管与市场约束
银行监管
**核心内容**
目标、原则和标准
风险监管的理念、指标体系和主要内容
市场准入
监管检查
资本监管
法规体系与属性做法
**监管方法**
市场表现制
业务方式及机制
市场约束
**机制与参与方**
约束机制
参与方及其作用
**信息披露**
目的、制度要求
监管要求与会计信息披露的关系
专有信息和保密信息披露
**外部审计**
内容
与信息披露的关系
与监督检查的关系
银行监管与市场约束的结合
协同作用与实施路径
信用风险管理
一、信用风险识别
1. 单一法人客户
**基本信息分析**：
✓ 股权结构
✓ 经营资质
**财务状况分析**：
▶️ 资产负债表
▶️ 现金流量表
▶️ 财务比率分析
2. 集团法人客户
**整体状况分析**：
→ 关联交易规模
→ 担保链风险
3. 个人客户
**基本信息分析**：
✓ 征信报告
✓ 收入证明
4. 贷款组合
**宏观因素分析**：
→ GDP增长率
→ 行业周期波动
**行业风险分析**：
✓ 产能过剩预警
✓ 政策调整影响
二、信用风险计量
1. 风险暴露分类
主权风险暴露
金融机构风险暴露
公司风险暴露
零售风险暴露
2. 客户评级
**PD模型**（违约概率）：
✓ 逻辑回归模型
✓ 生存分析模型
3. 债项评级
**LGD模型**（违约损失率）：
▶️ 抵押品覆盖率
▶️ 清偿优先顺序
4. 组合计量
**违约相关性分析**：
→ Copula模型
→ 行业集中度调整
**组合模型**：
✓ CreditMetrics
✓ CreditRisk+
三、信用风险监测与报告
1. 监测对象
**单一客户监测**：
→ 授信额度使用率
→ 还款记录异常
**组合监测**：
✓ 行业集中度
✓ 区域分布
2. 监测指标
不良资产率（警戒值≥3%）
预期损失率（EL=PD×LGD×EAD）
3. 风险预警
**程序方法**：
1. 阈值触发 → 2. 成因分析 → 3. 预案启动
**行业预警**：
⚠️ 产能过剩行业
⚠️ 政策限制行业
4. 风险报告
**报告路径**：
基层机构 → 风险部门 → 高管层 → 董事会
**核心内容**：
✓ 重大风险事件
✓ 资本消耗分析
四、信用风险控制
1. 限额管理
**单一客户限额**：
→ 不超过资本净额10%
**集团客户限额**：
→ 关联企业合并计算
2. 风险缓释
**合格押品**：
✓ 房地产（抵押率≤70%）
✓ 国债（折扣率≤5%）
**净额结算**：
▶️ 主协议覆盖
▶️ 法律可执行性
3. 流程控制
**授信审批**：
✓ 双人调查
✓ 贷审会表决
**贷款定价**：
→ 风险溢价=RAROC测算
4. 创新工具
**资产证券化**：
✓ CLO（贷款抵押债券）
✓ ABS（资产支持证券）
**信用衍生品**：
→ CDS（信用违约互换）
五、信用风险资本计量
1. 权重法
**标准法应用**：
✓ 主权风险（0-150%）
✓ 零售业务（75%）
2. 内部评级法
**IRB高级法**：
▶️ 自主估计PD/LGD
▶️ 需监管验收
**模型验证**：
→ 返回检验
→ 压力测试
3. 经济资本管理
**计量维度**：
✓ 非预期损失覆盖
✓ 风险调整后收益（RAROC）
**应用场景**：
→ 风险定价
→ 绩效考核
市场风险管理
一、交易对手信用风险
1. 定义和计量范围
**基本概念**：
衍生交易中对手方违约导致的潜在损失
**风险暴露范围**：
✓ 场外衍生品交易
✓ 证券融资交易
2. 风险计量
**暴露计量**：
→ 潜在风险暴露（PFE）
→ 当前风险暴露（CE）
**定价计量**：
✓ CVA（信用估值调整）
✓ DVA（债务估值调整）
3. 风险管理
抵押品动态管理
净额结算协议（ISDA主协议）
交易对手限额控制
二、市场风险识别
1. 风险特征与分类
**利率风险**：重定价风险/收益率曲线风险
**汇率风险**：外汇敞口头寸风险
**股票价格风险**：权益类资产波动
**商品价格风险**：大宗商品价格波动
2. 主要交易产品风险特征
3. 账户划分
**交易账户**：以交易为目的持有头寸
**银行账户**：持有至到期类资产
三、市场风险计量
1. 基本概念
**名义价值**：合约面值
**市场价值**：实时盯市价值
**公允价值**：有序交易中的脱手价格
**市值重估**：每日按市价调整估值
2. 计量方法
**缺口分析**：重定价缺口表
**久期分析**：
✓ Macaulay久期
✓ 修正久期
**外汇敞口分析**：
→ 各币种净敞口头寸汇总
→ 累计外汇敞口头寸比例
四、市场风险资本计量方法
1. 标准法
**头寸拆分**：
→ 利率风险（期限阶梯法）
→ 股票风险（特定/一般市场风险）
**商品风险**：跨商品价差风险
**外汇风险**：净敞口总额的8%
2. 内部模型法
**实施要素**：
✓ 99%置信度/10天持有期
✓ 压力测试补充
✓ 返回检验机制
**资本计量**：
Max（VaR值，压力VaR） × 3
五、市场风险监测与控制
1. 管理总体要求
1. 完善风险管理架构
2. 建立限额管理体系
3. 开发风险计量模型
4. 实施压力测试程序
5. 健全内部控制机制
6. 加强信息系统建设
2. 监测与报告
**报告内容**：
→ 风险头寸分布
→ VaR值变动趋势
**报告路径**：
交易台 → 风险管理部 → 高管层（每日/月度）
3. 风险控制
**限额体系**：
✓ 止损限额
✓ 风险价值限额
✓ 期权敏感度限额
**对冲策略**：
→ Delta对冲
→ Vega风险对冲
4. 银行账户利率风险管理
**计量方法**：
✓ 经济价值法（EVE）
✓ 收益分析法（NII）
**控制手段**：
→ 久期缺口管理
→ 利率衍生品对冲
商业银行风险管理基本架构
一、商业银行风险管理信息系统
1. 数据收集
客户信用数据
交易行为数据
市场风险指标
操作风险事件库
2. 数据处理
数据清洗 → 数据整合 → 数据标准化
3. 信息传递
风险报告纵向穿透（董事会→部门）
风险预警横向共享（部门间）
4. 信息系统安全管理
▶️ 访问权限分级控制
▶️ 数据加密传输存储
▶️ 灾备系统双活部署
二、商业银行风险管理流程
1. 风险识别/分析
**含义**：发现潜在风险源
**原则**：
✓ 全面性
✓ 前瞻性
✓ 动态调整
2. 风险计量/评估
**含义**：量化风险敞口
**内容**：
▶️ 信用风险PD/LGD/EAD模型
▶️ 市场风险VaR测算
▶️ 操作风险损失分布
3. 风险监测/报告
**内容**：
风险指标阈值预警（如不良率突破2%）
压力测试情景反馈
新业务风险跟踪
4. 风险控制/缓释
**含义**：降低风险发生概率及影响
**方法**：
1. 风险对冲（衍生品交易） →
2. 限额管理（设置风险敞口上限） →
3. 资本计提（经济资本分配）
三、商业银行风险管理环境
1. 公司治理
**定义**：决策权/监督权/执行权制衡机制
**5项主要内容**：
✓ 战略目标设定
✓ 高管层履职监督
✓ 风险偏好传导
✓ 激励约束机制
✓ 信息披露透明化
**14条治理原则**：包含股东权益保护、关联交易管控等
2. 内部控制
**内容和目标**：
▶️ 三道防线体系（业务部门/风险管理部门/内审部门）
▶️ 关键岗位分离（如审批与执行）
**监管评价**：CAMELS+评级关联
3. 风险文化
**含义**：全员风险意识培育
**内容**：
✓ 风险偏好陈述书
✓ 风险案例警示教育
✓ 风险考核纳入KPI
4. 管理战略
**含义**：中长期风险规划
**内容**：
→ RAROC核心指标
→ 风险加权资产优化
→ 绿色金融专项策略
5. 风险偏好
**含义**：可承受的最大风险水平
**⚠️ 注意问题**：
定量指标与定性描述结合
与资本实力匹配
定期重检机制
全机构传导一致性
四、商业银行风险管理组织
1. 董事会及风险管理委员会
**董事会**：
✓ 审批风险偏好陈述
✓ 监督高管层履职
**风险管理委员会**：
→ 评估重大风险决策
→ 指导全面风险管理
2. 监事会
**职责**：
▶️ 监督董事会决策合规性
▶️ 检查风险管理制度有效性
**关系处理**：独立于董事会/高管层
3. 高级管理层
**职责**：
→ 执行风险偏好传导
→ 配置风险管理资源
**首席风险官**：直接向董事会报告
4. 风险管理部门
**含义**：风险识别/计量/监控专职部门
**设置原则**：
✓ 独立性（不参与业务经营）
✓ 权威性（跨部门协调权）
5. 其他风险控制部门
**财务部门**：资本充足率管理
**法律合规部**：合同文本审查
**内部审计**：流程有效性评估
**外部监督**：银保监会现场检查
流动性风险管理
一、流动性风险识别
1. 资产负债期限结构
**含义**：资产与负债的到期时间匹配程度
**✓ 优点**：直观反映期限错配风险
**⚠️ 缺点**：忽略表外业务流动性风险
2. 资产负债币种结构
**含义**：不同币种资产与负债的配比
**✓ 优点**：有效识别外汇流动性风险
**⚠️ 缺点**：需考虑汇率波动影响
3. 资产负债分布结构
**含义**：资金业务的地域/客户集中度
**关联风险**：
→ 信用风险 → 市场风险 → 操作风险
二、流动性风险评估
1. 流动性比率/指标法
常用监管指标
2. 现金流分析法
**含义**：预测未来特定时段资金净缺口
**✓ 优点**：动态反映现金流变化
**⚠️ 缺点**：依赖现金流预测准确性
3. 其他评估方法
**缺口分析法**：重定价缺口表监测
**久期分析法**：利率敏感度评估
三、流动性风险监测与控制
1. 监测/预警
监测参考指标
同业市场融资成本（SHIBOR波动）
大额资金提取预警（单日>1%总负债）
预警信号
⚠️ 存款集中度超标（最大十家客户>50%）
⚠️ 融资回购交易异常增长
2. 压力测试
**含义**：极端情景下的流动性承压能力评估
**测试情景**：
✓ 市场流动性枯竭
✓ 信用评级下调触发赎回潮
3. 情景分析
**区分情景**：
1. 正常情景（常规市场条件）
2. 危机情景（融资渠道中断）
四、流动性风险管理实践
1. 本币流动性管理
**核心策略**：
→ 建立分币种现金流缺口限额
→ 保持高流动性资产储备（≥7天净流出）
2. 外币流动性管理
**特殊措施**：
✓ 签订跨境流动性支持协议
✓ 设置外汇交易头寸限额
3. 应急计划
**关键要素**：
✓ 触发条件清单（如LCR<90%）
✓ 紧急融资渠道清单
✓ 高管层危机决策流程
0 条评论
下一页
